BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Nowak Agnieszka K. (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie), Matuszyk Anna (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Analiza możliwości zastosowania metody DEA W modelach scoringowych
Analysis of the DEA Method Applicability in Scoring Models
Źródło
Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2014, nr 186, cz. 1, s. 113-126, tab., bibliogr. 23 poz.
Tytuł własny numeru
Innowacje, a wzrost gospodarczy. Cz. 1
Słowa kluczowe
Scoring, Skoring kredytowy, Metoda DEA (analiza obwiedni danych), Modele regresji, Regresja liniowa, Ryzyko kredytowe
Scoring, Credit scoring, Data Envelopment Analysis (DEA), Regression models, Linear regression, Credit risk
Uwagi
summ.
Abstrakt
Racjonalne byłoby jednak, aby w ramach procesów implementacji Bazylei III, w miarę możliwości, banki dokonały także weryfikacji stosowanych rozwiązań w obszarze ryzyka kredytowego. Stąd celem niniejszego artykułu jest zbadanie, czy jest możliwa i zasadna modyfikacja jednego z narzędzi stosowanych przez banki do oceny zdolności kredytowej - modeli scoringowych za pomocą metody DEA (Data Envelopment Analysis), pozwalającej na prognozowanie ryzyka kredytowego. W przypadku, gdy model scoringowy z metodą DEA byłby efektywniejszy niż modele scoringowe bez DEA, banki przyczyniłoby się do poprawy jakości portfela kredytowego, a w konsekwencji - spadku wymogu kapitałowego z tytułu ryzyka kredytowego we współczynniku wypłacalności, wyznaczanego w ramach Bazylei. (fragment tekstu)

A clue for the research have become analysis made by A. Feruś in 2006, In which the author points the possibility of extending classical scoring models with the DEA method, allowing to predict a credit risk. In 2006, in the era of the Basel II implementation, the possibility of such an extension was not reflected in the practice of banks in Poland. But now, as a part of the Basel III implementation, it is reasonable to consider the possibility of their expantion, for example using the DEA . The study was carried out on the basis of 139 companies operating in Poland in 2010-2011 data and a comparison with their actual condition in 2012. Survey results both for 2010 and 2011 indicate a weaker prediction of the scoring models alone than scoring models with DEA In terms of: correct customers classification and the value of a R2 determination factor. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Analiza efektywności banków i zakładów ubezpieczeń działających w Polsce z zastosowanie metody DEA. Raport z badań własnych Nr 04/E/0053/09. Kierownik badania: M. Iwanicz-Drozdowska. Autorzy: A. Matuszyk, A.K. Nowak.
  2. Andruszkiewicz J., Hajdrowski K.: Benchmarking. Energetyka Poznańska SA. www.ptpi ree.com.pl/html/k_s_dys/bench.html
  3. Baran J., Pietrzak M.: Analiza efektywności wybranych branż poleskiego agrobiznesu bazująca na metodzie DEA. SGGW, Warszawa. http://www.Seria.home.pl/2007_ zeszyt3/3_baran.pdf
  4. Domagała A.: Metoda Data Envelopment Analysis jako narzędzie badania względnej efektywności technicznej. "Badania Operacyjne i Decyzje" 2007, nr 3-4. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2007.
  5. Feruś A.: Zastosowanie metody DEA do określenia poziomu ryzyka kredytowego przedsiębiorstw. "Bank i Kredyt" 2006, lipiec.
  6. Grigorian D.A., Manole V.: Determinants of Commercial Bank Performance In Transition: An Aplication of Data Envelopment Analysis. IMF Working Paper, WP/02/146, 2002.
  7. Guzik B.: Podstawowe możliwości analityczne modelu CCR-DEA. "Badania Operacyjne i Decyzje" 2009, nr 1. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej.
  8. Heffernan S.: Nowoczesna bankowość. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
  9. Iwanicz-Drozdowska M.: Zarządzanie finansowe bankiem. PWE, Warszawa 2010.
  10. Iwanicz-Drozdowska M.: Metody oceny działalności banku. Poltext, Warszawa 1999.
  11. Janc A., Kraska M.: Credit-scoring. Nowoczesna metoda oceny zdolności kredytowej. Biblioteka Menedżera i Bankowca, Warszawa 2001.
  12. Kagan A.: Rentowność kapitału własnego a efektywność techniczna oraz skala produkcji. Stowarzyszenie Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, Roczniki Naukowe, t. X, z. 3.
  13. Kopczewski T.: Badanie efektywności technologicznej i kosztowej w sektorze bankowym. www.kopczewscy.edu.pl
  14. Metoda DEA na tle innych metod oceny efektywności instytucji finansowych. Raport z badań statutowych Nr KZiF/S/37/13. Kierownik: A.K. Nowak. Autor: A. Matuszyk.
  15. Pawłowska M.: Konkurencja i efektywność na polskim rynku bankowym na tle zmian strukturalnych i technologicznych. Materiały i Studia. NBP, Warszawa 2005, z. 192.
  16. Pawłowska M.: Wpływ fuzji i przejęć na efektywność w sektorze banków komercyjnych w Polsce w latach 1997-2001. "Bank i Kredyt" 2003, nr 2.
  17. Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych. Red. A. Zaliaś. AE, Kraków 2004.
  18. Rogowski R.: Analiza i ocena działalności banków z wykorzystaniem metody DEA. "Bank i Kredyt" 1996, nr 9.
  19. Rogowski G.: Metody analizy i oceny działalności banku na potrzeby zarządzania strategicznego. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Poznań 1998.
  20. Thomas L.C., Edelman D.B.: Credit Scoring and Its Application. Society for Industrial and Applied Mathematics. Philadelphia, 2002.
  21. Wykorzystanie metody DEA do oceny efektywności instytucji finansowych. Raport z badań własnych. Nr 04/E/0053/10. Kierownik badania: M. Iwanicz-Drozdowska. Autorzy: A. Matuszyk, A.K. Nowak.
  22. Zamojska-Adamczak A.: Zastosowanie metody DEA w ocenie efektywności zarządzania portfelem funduszu. Uniwersytet Gdański. www.usfiles.us.szc.pl/getfile.php?pid=316
  23. Witryna internetowa Komisji Nadzoru Finansowego. http://www.knf.gov.pl
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-8611
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu