- Autor
- Sroczyńska-Baron Anna (Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
- Tytuł
- Zastosowanie teorii gier w modelu rozłożenia w czasie procesu kupna akcji na GPW
The Application of Model of Shares Purchase Based on the Theory of Games in Investing on Market - Źródło
- Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania / Uniwersytet Szczeciński, 2008, nr 10, s. 650-662, rys., tab., bibliogr. 9 poz.
- Tytuł własny numeru
- Inwestowanie na rynku kapitałowym
- Słowa kluczowe
- Rynek kapitałowy, Strategia inwestycyjna, Inwestycje finansowe, Teoria gier, Oscylator stochastyczny
Capital market, Investment strategy, Financial investment, Game theory, Stochastic oscillator - Uwagi
- streszcz., summ..
- Firma/Organizacja
- Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
Warsaw Stock Exchange - Abstrakt
- W pracy poruszono problem zastosowania optymalnej strategii zakupu akcji opartej na teorii gier nieskończonych na giełdzie. Do wyszukiwania punktów zwrotnych cen akcji wybranych spółek notowanych na GPW w Warszawie zastosowano oscylator stochastyczny. Następnie przeanalizowano wyniki uzyskane przy zastosowaniu proponowanej strategii i porównano z wynikami uzyskiwanymi innymi popularnymi metodami. (abstrakt oryginalny)
In the work the problem of the application the optimum strategy of shares purchase based on the theory of infinite games on market, was considered. The function of shares purchase based on one game was presented and used on securities exchange in Warsaw. The prices of some shares were examined and the stochastic oscillator was used to show the turning points. Next, the results of the application of the model were discussed and compared with the results of other popular methods.(original abstract) - Dostępne w
- Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego - Bibliografia
- Elder A., Psychologia rynków, taktyka inwestycyjna, zarządzanie portfelem, Dom Wydawniczy ABC, Kraków 2001.
- Karlin S., Mathematical methods and theory in games, programming, and economics, Pergamon Press London - Paris 1959.
- Koch R., Sztuka wyboru akcji, Liber Poznań 2002.
- Piasecki K., Od arytmetyki handlowej do inżynierii finansowej, Wyd. AE w Poznaniu, Poznań 2005.
- Shiffman M., Games of timing. Nieskończone gry antagonistyczne, pod red. N. Worobiewa, Fiz. - Mat. Literatura, seria: Teoria Gier, Moskwa 1963.
- Sroczyńska - Baron A., Zastosowanie teorii gier w modelu rozłożenia w czasie procesu sprzedaży akcji na GPW, wygłoszony na konferencji "Innowacje w finansach i ubezpieczeniach. Metody matematyczne, ekonometryczne i informatyczne, Ustroń 2005 (w druku).
- Sroczyńska - Baron A., Teoriogrowa strategia kupna akcji, wygłoszony na konferencji "Innowacje w finansach i ubezpieczeniach. Metody matematyczne, ekonometryczne i informatyczne, Ustroń 2007 (w druku).
- Sroczyńska A., Some consideration about management of shares, Mekon, Ostrawa 2004.
- Kałuski J., Sroczyńska A., Game - theoretical portfolio model. Yychislitelnaja Prikładnaja Matematika, Kijów 2005
- Cytowane przez
- ISSN
- 1899-2382
- Język
- pol