BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sewastjanow Paweł (Politechnika Częstochowska), Kaczmarek Krzysztof (Politechnika Częstochowska)
Tytuł
Zastosowanie ofert kupna i sprzedaży w zoptymalizowanej strategii handlu papierami wartościowymi
The Use of Buying and Selling Offers in Optimized Strategy for Stock Market Trading
Źródło
Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania / Uniwersytet Szczeciński, 2008, nr 9, s. 120-132, rys., tab., bibliogr. 4 poz.
Tytuł własny numeru
Rynek kapitałowy: skuteczne inwestowanie
Słowa kluczowe
Teoria Demstera-Shafera, Komputerowe wspomaganie decyzji, Systemy komputerowe, Decyzje inwestycyjne, Analiza techniczna, Logika rozmyta, Koszty transakcyjne
Dempster-Shafer theory, Computer aided decision making, Computer systems, Investment decisions, Technical analysis, Fuzzy logic, Transaction cost
Uwagi
streszcz., summ..
Firma/Organizacja
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
Warsaw Stock Exchange
Abstrakt
W niniejszej artykule przedstawiono założenia matematyczne systemu informatycznego symulującego zoptymalizowany proces podjęcia decyzji transakcyjnej na podstawie analizy rynku ofert kupna i sprzedaży. W systemie zastosowano syntezę następujących metod: zmodyfikowanych wskaźników analizy technicznej, metody logiki rozmytej i teorii świadectw Dempstera-Shafera. Na jej podstawie sformułowano zagadnienie, które następnie zostało poddane procesowi optymalizacji w warunkach niepewności. Efektywność systemu została sprawdzona na danych rzeczywistych pochodzących z WGPW. Udowodniono, że proponowana metoda może mieć zastosowanie na rynkach gdzie koszty transakcji są stosunkowo niskie. (abstrakt oryginalny)

The mathematical foundations of the information system simulating optimized trading decision making based on the analysis of buying and selling stock market offers are presented. The system is base on the synthesis of modified technical analysis indices, fuzzy logic and the Dempster-Shafer theory. The system is presented in form of optimization task under uncertainty conditions. The system's efficacy has bee proved with use of real data from Warsaw Stock Exchange. It is shown that elaborated system can be successfully used on the stock markets characterized by the relatively low transaction costs. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
  1. Dempster A.P., Upper and lower probabilities induced by a multi-valued mapping. Ann. Math. Stat. 38 (1967) 325-339.
  2. Dempster A.P., A generalizator of Bayesian inference (with discussion). J. Roy. Stat. Soc. 30(1968) 208-247.
  3. Kaczmarek K., Zoptymalizowane strategie handlu na rynku papierów wartościowych w oparciu o niezrealizowane oferty kupna i sprzedaży. Gospodarowanie zasobami finansowymi w rozwoju organizacji, WSEiA, Kielce, 2007, 160-167
  4. Zadeh L.A., Fuzzy sets. Information and Control 8, 1965, 338-358.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-2382
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu