BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wolny Alicja (Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
Tytuł
Metody prognozowania wartości wypłacanych odszkodowań w zakładach ubezpieczeń
Forecasting Future Liabilities Methods in an Insurance Company
Źródło
Studia Ekonomiczne / Akademia Ekonomiczna w Katowicach, 2006, nr 39, s. 139-150, tab., bibliogr. 25 poz.
Tytuł własny numeru
Zastosowanie metod matematycznych w ekonomii i zarządzaniu
Słowa kluczowe
Metody prognozowania, Odszkodowania, Towarzystwa ubezpieczeniowe
Forecasting methods, Compensation, Insurance company
Uwagi
summ.
Abstrakt
Opracowanie podejmuje tematykę związaną z prognozowaniem wartości szkód, które jest przeprowadzane na podstawie szeregu czasowego zapisanego w formie trójkąta szkód, z wykorzystaniem analizy rozwoju szkodowości w kolejnych okresach opóźnień. Ustalenie przyszłej wartości wypłacanych odszkodowań ma istotne znaczenie dla gospodarki finansowej zakładu ubezpieczeń, gdyż pozwala na szacowanie poziomu rezerwy szkodowej. W opracowaniu zostaną przedstawione modele służące do szacowania tych wielkości, a także przykład numeryczny oparty na umownych danych zawartych w trójkącie szkód.(fragment tekstu)

In a paper the method of forecasting futurę liabilitcs in insurance company is presented. The method is based on historical data which is taken from a loss triangel. In the first part of this paper the formal model is presented: the estimation and the standard error. After that the numerical example is showed including all the calculations step by step. The by shorts remarks appear at the end of this paper.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Ashish S., Muni S.: Regression Analysis. Springer-Verlag, New York 1997.
  2. BraduD., MundlakY.: Estimation in Lognormal Linear Models. JASA 1970, Vol. 6.
  3. Biuletyn Państwowego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń za rok 1999. Biuro Nadzoru i Statystyki, Warszawa 2000.
  4. Bradu D., Mundlak Y.: Estimation in Lognormal Linear Models. JASA 1970, Vol. 6.
  5. Claims Reserving Manuał. Vol. II. The Institute of Actuaries, London 1989.
  6. Finney D.J.: On the Distribution of a Yariate whode Logharitm is Normally Distributed. JRSS 1941, Suppl. 7. 1941.
  7. Gawlas C , Mikulski R.: Ustawa o działalności ubezpieczeniowej - Komentarz. Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2001.
  8. Goldberger A.S.: Teoria ekonometrii. PWE, Warszawa 1975.
  9. GreenW.H.: Econometric Analysis. Macmillan Publishing Company, New York 1993.
  10. Jończyk B., Ogrodnik H.: Finanse zakładów ubezpieczeń. Wyższa Szkoła Bankowości i Finansów, Katowice 1999.
  11. Kelly M.V.: Practical Loss Reserving Method with Stochastic Development Factor. CAS Discussion Paper Program, 1992.
  12. Mack T.: Distribution-Free Calculation of the Standard Error of Chain- -Ladder Resewe Estimate. "Astm Bulletin" 1993, Vol. 29, No 2.
  13. Mack T.: Measuring the Fariability of Chain-Ladder Resewe Estimates. Casualty Actuarial Socicty Forum, Spring 1994.
  14. Mack T.: Which Stochastic Model is Underlying the Chain-Ladder Method? CAS Forum, 1995.
  15. Mack T.: 77?^ Standard Error of Chain Ladder Resewe Estimates: Recursire Calculation and Inclusion of a Taił Factor. "Astin Bulletin" 1999, Vol. 29, No 2.
  16. Mack T.: Credible Claims Resewe: The Benktander Method. "Astin Bulletin" 2000, Vol. 30, No 2.
  17. Muiphy D.M.: Unbiasedloss Development Factors. PCAS LXXXI, 1994.
  18. Pawłowski Z.: Prognozy ekonometwczne. PWN, Warszawa 1973.
  19. Pawłowski Z.: Statystyka matematyczna. PWE, Warszawa 1981.
  20. Pawłowski Z.: Elementy ekonometrii. PWN, Warszawa 1981.
  21. Pentikainen T., Rantala J.: Simulation Procedurę for Comparing Different Claims Resewing Methods. "ASTIN Bulletin International Actuarial Association" Brussels, Belgium 1995.
  22. Straub E.: Non-Life Insurance Mathematics. Springer-Verlag, New York 1988.
  23. Theil H.: Zasady ekonometrii. PWN, Warszawa 1979.
  24. Venter G.G.: Testing the Assumptions of Age-to-Age Factors. CAS Reseiwing Cali Papers, Vol. 1, Fali 1998.
  25. Verrall R.J.: Statistical Methods for the Chain-Ladder Techniąue. Casualty Actuarial Society Forum, Spring 1994.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-8603
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu