BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Witkowska Dorota (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Badanie stabilności współczynnika beta oszacowanego na podstawie prób o różnej długości
Stability Analysis of the Beta Coefficient Estimated on the Basis of Different Sizes of Sample
Źródło
Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania / Uniwersytet Szczeciński, 2008, nr 9, s. 143-154, tab., bibliogr. 9 poz.
Tytuł własny numeru
Rynek kapitałowy: skuteczne inwestowanie
Słowa kluczowe
Współczynnik Beta, Analiza ryzyka, Rozkład t-Studenta
Beta factor, Risk analysis, Student's t-distribution
Uwagi
streszcz., summ..
Firma/Organizacja
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
Warsaw Stock Exchange
Abstrakt
Celem prowadzonych badań jest ocena stabilności współczynnika beta modelu Sharpe'a. Modele szacowano dla dziennych stóp zwrotu 8 wybranych spółek, notowanych na GPW w Warszawie. W analizach uwzględniono 5 prób o różnej długości, zawierających od 26 do 1721 obserwacji. Badania prowadzono z wykorzystaniem testów statystycznych i metody przedziałów kwantylowych.(abstrakt oryginalny)

The aim of the research is stability analysis of the beta coefficient in the Sharpe's model. Models are estimated for 8 companies quoted at the Warsaw Stock Exchange. Parameter estimates are evaluated employing 5 samples that include different number of observations i.e. from 26 up to 1721 daily logarithmic rates of return. Investigation is provided applying statistical tests and method of quintile intervals.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
  1. Fiszeder P., Estymacja współczynników beta na podstawie wielorównaniowego modelu GARCH. Acta Universitatis Nicolai Copernici, Ekonomia XXXVI, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń, 2005.
  2. Gajdka J., Brzeszczyński J., Estymacja parametru P przy użyciu modeli klasy ARCH, [w:] Tarczyński W. [red.]. Rynek kapitałowy. Skuteczne inwestowanie. Część I, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, 2007.
  3. Jajuga K., Jajuga T., Inwestycje. Instrumenty finansowe. Ryzyko finansowe. Inżynieria finansowa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2005.
  4. Kowerski M., Ryzyko na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, Zamoyskie Studia i Materiały 3/2003, WSZiA w Zamościu, Zamość 2003 (www.wszia.edu.pl/kowerski_kons/ryzyko_na_wgpw.pdf).
  5. Maddala G.S., Ekonometria, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2006.
  6. Mazurkiewicz A., Analiza stabilności i wrażliwości oszacowań współczynników beta przy wykorzystaniu metody opartej o przedziały kwantylowe, [w:] Tarczyński W. [red.]. Rynek kapitałowy. Skuteczne inwestowanie. Część II, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2002.
  7. Tarczyński W., Rynki kapitałowe. Metody ilościowe, Vol. II, Agencja Wydawniczo-Poligraficzna "PLACET", Warszawa, 1997.
  8. Welfe A., Ekonometria. Metody i ich zastosowanie, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, 1995.
  9. Woźniak I., Zastosowanie jednowskaźnikowego modelu Sharpe'a do analiz spółek notowanych na GPW w Warszawie. Praca magisterska przygotowana w Katedrze Ekonometrii i Statystyki SGGW w Warszawie pod kierunkiem Witkowskiej D., Warszawa, 2007.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-2382
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu