BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Cięciwa Zdzisław (Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie), Libura Ewa (AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Tytuł
Wielowymiarowe punkty zwrotne
The Multidimensional Turning Points
Źródło
Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania / Uniwersytet Szczeciński, 2008, nr 9, s. 178-184, tab., bibliogr. 6 poz.
Tytuł własny numeru
Rynek kapitałowy: skuteczne inwestowanie
Słowa kluczowe
Szeregi czasowe, Skalowanie wielowymiarowe, Analiza skupień, Modele ekonometryczne
Time-series, Multidimensional scaling, Cluster analysis, Econometric models
Uwagi
streszcz., summ..
Abstrakt
Łatwość dostępu do różnych danych ekonomicznych takich jak szeregi czasowe, dane przekrojowe lub dane panelowe powoduje, że estymacja znanych już teoretycznych modeli staje się łatwa. Powstają jednak problemy dotyczące
- jednorodności próbki
- wielowymiarowych punktów zwrotnych
- oraz zastosowań tych zagadnień w ekonometrii finansowej. Treścią artykułu jest pewna propozycja wyznaczania wielowymiarowych punktów zwrotnych oraz próba pokazania tych punktów dla wektorowego szeregu czasowego o wymiarze 3. (abstrakt oryginalny)

The easiness of access to the different economic and financial data like time series, cross-sectional data and panel data causes, that the estimation of known theoretical model becomes very easy. Anyway, there arise some problems which concern:
- homogeneity of the sample,
- multidimensional turning points,
- and the applications of these subjects in the econometrics. The main subject of this article is the proposition of calculation of the mutidimensional turning points and the trial of presentation these points for the vector of time series with the size 3. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
  1. Guzik B., Segmentowe modele ekonometryczne, AE, Poznań 1993.
  2. Kufel T., Ekonometria. Rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem programu GRETL. Nowe wydanie, PWN, Warszawa 2007.
  3. Maddala G.S., Ekonometria, PWN, Warszawa 2006.
  4. Osińska M., Ekonometria finansowa, PWE, Warszawa 2006.
  5. Stock J.H., Watson M.W., Introduction to Econometrics, Addison-Wesley, Boston 2003.
  6. Walesiak M., Metody analizy danych marketingowych. PWN, Warszawa 1996
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-2382
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu