BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kiłyk Anna Maria (Politechnika Wrocławska), Wilimowska Zofia (Politechnika Wrocławska)
Tytuł
Zastosowanie wykładnika Hursta na Giełdzie Papierów Wartościowych
The Application of the Hurst Exponent on the Securities Exchange
Źródło
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa, 2012, z. 115, s. 94-102, wykr., bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe
Giełda papierów wartościowych, Instrumenty finansowe, Portfel inwestycyjny
Stock market, Financial instruments, Investment portfolio
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Stosowanie metod opartych na naukach interdyscyplinarnych może w dużej mierze przyczynić się do poprawy wyników uzyskanych przez inwestorów. Zaprezentowana metoda DMA poprawnie oddaje zachowanie notowanych akcji. Dzięki takiej analizie można nie tylko sprawdzać stabilność notowań, ale także podejmować próby przewidywania przyszłego zachowania notowanych walorów. Dalsze prowadzenie badań nad tą metodą może w przyszłości doprowadzić do stworzenia uniwersanego narzędzia wykorzystywanego nie tylko w dziedzinie finansów.

The present article attempts to apply the Detrending Moving Average method (DMA), derived from fractal geometry, in order to analyse the signal of prices of Polish shares quoted on the Securities Exchange. The research indicates that the application of the Hurst exponent, the parameter determined by the DMA method, may be useful not only in the analysis of the current behaviour of share prices. This conclusion may point to the fact that the combination of issues derived from different fields of science may facilitate the understanding of the mechanism of the functioning and behaviour of securities quoted on the securities exchanges. (short original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Bunde A., Havlin S. (red.), Fractals in science, Berlin, Springer-Verlag, 1994.
  2. Chmiel A., Sienkiewicz J., Suchecki K., Hołyst J. A., Networks of companies and branches In Poland, Physica A, No. 383, 2007.
  3. Czarnecki Ł ., Grech D., Pamuła G., Comparison study of global and local approaches describing critical phenomena on the Polish Stock Exchange market, Physica A, No. 387, 2008.
  4. Kiłyk A. M., Wybrane metody budowy krótkookresowego portfela opartego na spółkach WGPW (praca magisterska).
  5. Mandelbrot B. B., The fractal geometry of Nature, San Francisco, Freeman & Cooper, 1983.
  6. Mandelbrot B. B., How long is the coast of Britain? Statistical self - similarity and fractal dimension, Science, No. 155, 1967.
  7. Tibely G., Onnela J. P., Saramaki J., Kaski K., Kertesz J., Spectrum, intensityand coherence in weighted networks of a financial market, Physica A, No. 370, 2006
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1234-8872
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu