BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dudycz Tadeusz (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu), Brycz Bogumiła (Politechnika Wrocławska)
Tytuł
Czy stopy zwrotu przedsiębiorstw mają rozkład normalny?
Do Rates of Return Have Normal Distribution?
Źródło
Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania / Uniwersytet Szczeciński, 2008, nr 9, s. 213-220, tab., bibliogr. 13 poz.
Tytuł własny numeru
Rynek kapitałowy: skuteczne inwestowanie
Słowa kluczowe
Stopa zwrotu, Zysk przedsiębiorstwa, Modele ekonometryczne
Rate of return, Business profit, Econometric models
Uwagi
streszcz., summ..
Abstrakt
W artykule weryfikowano tezę, że rozkłady stóp zwrotu mają charakter normalny. Wyniki przeprowadzonych badań wskazują iż rozkłady stóp zwrotu uzyskiwanych przez pojedyncze przedsiębiorstwa na przestrzeni lat mają w większości przypadków charakter normalny, natomiast rozkłady stóp zwrot dla populacji przedsiębiorstw w danym roku nie są normalne. (abstrakt oryginalny)

In the article the authors verify the thesis that the distributions of the rates of return are normal. The results of the research indicate that the rates of return achieved by the individual firms over years are in most cases normal, while the rates of return for the population of the firms in given year are not normal. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
  1. Bodie Z., Merton R.C., Finanse, PWE, Warszawa 2003.
  2. Brealey R., Myers S., Podstawy finansów przedsiębiorstw, PWN, Warszawa 1999.
  3. Domański C., Pruska K., Nieklasyczne metody statystyczne, PWE, Warszawa 2000.
  4. Dudycz T., Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2005.
  5. Eberlein E., Keller U., Hyperbolic Distributions in Finance, "Bernoulli" 1995, vol. 1,no. 3.
  6. Figlewski S., Estimation Error in the Assessment of Financial Risk Exposure, June 29, 2003, EFA 2003 Annual Conference Paper No. 799, http://ssrn.com/abstract=424363.
  7. Gajdka J., Walińska E., Zarządzanie finansowe. Teoria i praktyka, FRRwP, Warszawa 1998.
  8. Kon S.J., Models of Stock Returns - A Comparison, "The Journal of Finance" 1984, vol. 39, no. 1.
  9. Maliński M., Weryfikacja hipotez statystycznych wspomagana komputerowo, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2004.
  10. Słoński T., Statyczne metody ustalania optymalnej pojemności zadłużeniowej w przedsiębiorstwie, http://www.fmc.home.pl.
  11. Sobczyk M., Statystyka, PWN, Warszawa 2004.
  12. Tarczyński W., Mojsiewicz M., Zarządzanie ryzykiem, PWE, Warszawa 2001
  13. Wehrspohn U., Generalized Asset Value Credit Risk Models and Risk Minimality of the Classical Approach, May 2003, http://ssrn.com/abstract=404920.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-2382
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu