BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kasprzak-Czelej Anna (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Tytuł
Możliwości dywersyfikacji ryzyka z wykorzystaniem inwestycji alternatywnych
Opportunity to Risk Reduction with the Use of Alternative Investments
Źródło
Zarządzanie i Finanse, 2013, R. 11, nr 2, cz. 4, s. 255-266, tabl., bibliogr. 13 poz.
Journal of Management and Finance
Słowa kluczowe
Dywersyfikacja ryzyka, Inwestycje alternatywne, Stopa zwrotu, Portfel inwestycyjny, Fundusze hedgingowe
Risk spreading, Alternative investments, Rate of return, Investment portfolio, Hedge fund
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
Warsaw Stock Exchange
Abstrakt
W artykule analizowano kwestię możliwości ograniczania ryzyka portfela akcji przez wprowadzenie do niego inwestycji z grupy alternatywnych. Przedstawiono istotę inwestycji alternatywnych, związane z nimi ryzyko i ryzyko portfela. Przeprowadzono przy tym stosowne badania empiryczne. (abstrakt oryginalny)

This paper investigate the issue of possibility to reduce equity portfolio risk by introducing alternative investments. The essence of alternative investments, associated risks and the risk of the portfolio are discussed and relevant empirical studies are carried out. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Amenc N., Martellini L., Vaissie M. (2003), Benefits and risks of alternative investment strategies, "Journal of Asset Management", vol. 4, no. 2.
  2. Amene N., Goltz F. (2007), Revisiting the Limits of Hedge Fund Indices: A Comparative Approach, EDHEC Working Paper, July.
  3. Borowski K. (2008), Nowe kierunki bankowości inwestycyjnej - rynek przedmiotów kolekcjonerskich, [w:] Inwestycje alternatywne, red. I. Pruch-nicka-Grabias, CeDeWu, Warszawa.
  4. Daskalaki C., Skiadopoulos G. (2011), Should investors include commodities in their portfolios after all? New evidence, "Journal of Banking & Finance", no. 35.
  5. Dębski W. (2006), Produkty strukturyzowane i fundusze hedgingowe jako inwestycje alternatywne rynku kapitałowego, [w:] Rynki finansowe, red. H. Mamcarz, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.
  6. Hedge fund indices: how representative are they? (2011), Pictet Alternative Investments, January, www.pictet.com, dostęp dnia 20.02.2013.
  7. Kitces M.E. (2012), What makes something an alternative asset class, anyway?, "Journal of Financial Planning", September.
  8. Kumar M. (2004), A corking investment, "Financial Management", March.
  9. Leitner C., Mansour A., Naylor S. (2007), Alternative Investments in Perspective, RREEF Research, Semptember, www.rreef.com/content/_media/Research_Alternative_Investments_in_Perspective_September_2007.pdf, dostęp dnia 23.02.2013.
  10. Mikita M., Pełka W. (2009), Rynki inwestycji alternatywnych, Poltext, Warszawa.
  11. Sobczyk M. (1998), Statystyka. Podstawy teoretyczne, przykłady, zadania, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.
  12. Sokołowska E. (2010), Alternatywne formy inwestowania na rynku papierów wartościowych, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.
  13. Tarczyński W., Łuniewska M. (2004), Dywersyfikacja ryzyka na polskim rynku kapitałowym, Placet, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2084-5189
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu