BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Borawski Mariusz (Politechnika Szczecińska)
Tytuł
Problem niepewności danych w prognozowaniu zmiany trendu
The Problem of Uncertainty of Data In Forecasting the Trends Changes
Źródło
Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania / Uniwersytet Szczeciński, 2008, nr 9, s. 429-439, rys., bibliogr. 11 poz.
Tytuł własny numeru
Rynek kapitałowy: skuteczne inwestowanie
Słowa kluczowe
Modelowanie niepewności, Algebra, Ryzyko, Ceny akcji, Prognozowanie, Analiza trendu
Modeling uncertainty, Algebra, Risk, Shares prices, Forecasting, Trend analysis
Uwagi
streszcz., summ..
Abstrakt
W referacie przedstawiono sposób wykorzystania algebry do modyfikacji wzorów w celu uwzględnienia niepewności danych wyrażonej przez wariancję. Dzięki zaszyciu niepewności w zbiorze liczbowym i odpowiedniej modyfikacji operatorów matematycznych możliwe jest uwzględnienie niepewności przy bardzo niewielkiej modyfikacji wzoru. Zaprezentowano to na przykładzie średniej ruchomej długookresowej, którą wykorzystano do prognozowania zmian trendu zmiennej krótkookresowej. (abstrakt oryginalny)

In the article, the way of using algebra to modify the formulas, in order to take into account the uncertainty of data expressed by the variance, is shown. Thanks to the 'hiding' the uncertainty in the set of numbers and the appropriate modification of the mathematical operators is possible to take the uncertainty into account changing the formula only a little. It is presented on the example of the long-term movable mean used to forecast the short-term variable's change of the trend.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
  1. Feller W., Wstęp do rachunku prawdopodobieństwa, PWN, Warszawa 2006, t. 1.
  2. Jajuga K. Kuziak K., Risk of options - impact of volatility parameter, w: Ruan D., Kacprzyk J., Fedrizzi J. (ed.). Soft computing for risk evaluation and management, s. 487-500, Physica-Verlag, Heidelberg, 2001.
  3. Mikusiński J., Rachunek operatorów, Warszawa, Polskie Towarzystwo Matematyczne 1953.
  4. Piegat A., Modelowanie i sterowanie rozmyte, Warszawa, Akademicka Oficyna, Wydawnicza EXIT 1999.
  5. Tarczyński W., Łuniewska M., Dywersyfikacja ryzyka na polskim rynku kapitałowym, Placet, Warszawa 2004.
  6. Tarczyński W., Łuniewska M., Ograniczanie ryzyka inwestycji na rynku kapitałowym - dywersyfikacja ryzyka pionowa i pozioma, w: Modelowanie preferencji a ryzyko '05, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Katowice 2006.
  7. Tarczyński W., Łuniewska M., Risk diversification on the Polish capital market, International Advances in Economic Research, VII 2006.
  8. Tarczyński W., Łuniewska M., Teoria dywersyfikacji ryzyka - podejście fundamentalne, w: Modelowanie preferencji a ryzyko '03, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Katowice 2003.
  9. Tarczyński W., Mojsiewicz M., Zarządzanie ryzykiem. Podstawowe zagadnienia, Polskie Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 2001.
  10. Tarczyński W., Rynki kapitałowe, metody ilościowe, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 2001, t. 1
  11. Zadeh L.A., Fuzzy sets, Inform. and Control. 8:338-353, 1965.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-2382
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu