BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Burzała Milda Maria (Akademia Ekonomiczna w Poznaniu)
Tytuł
Próba oszacowania prawdopodobieństwa realizacji europejskiej opcji kupna na przykładzie indeksu WIG20
An Attempt of Estimating the Probability of Exercise of European Call Option on the Basis of WIG20 Index
Źródło
Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania / Uniwersytet Szczeciński, 2008, nr 9, s. 440-449, rys., tab., bibliogr. 6 poz.
Tytuł własny numeru
Rynek kapitałowy: skuteczne inwestowanie
Słowa kluczowe
Opcja kupna, Instrumenty finansowe, Strategia inwestycyjna, Model logitowy, Warszawski Indeks Giełdowy (WIG)
Call options, Financial instruments, Investment strategy, Logit model, Warsaw Stock Exchange Index
Uwagi
streszcz., summ..
Abstrakt
W artykule podjęto próbę oszacowania prawdopodobieństwa realizacji opcji kupna na podstawie dwumianowego modelu logitowego. Okazało się, że najlepsze własności ma model, w którym zmienną objaśniającą jest kurs opcji na rynku wtórnym. Prognozy postawione na podstawie modelu może wykorzystać inwestor rozpatrując różne strategie inwestycyjne. (abstrakt oryginalny)

In the article was made an attempt to estimate the probability of exercise of call option on the basis of binomial logit model. It turned out, that the best properties had the model, in which the explanatory variable was the rate of option on the secondary market. The forecasts made on the basis of the model can be used by an investor, who considers various investment strategies.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
  1. Cramer J.S., Predictive Performance of Binary Logit Model in Unbalanced Samples, The Statistician, Journal of the Royal Statistical Society (Series D): The Statistician 48(1)
  2. Fierla A., Opcje na akcje. Giełda Papierów Wartościowych, Warszawa 2004
  3. Jajuga K., Jajuga T., Inwestycje. Instrumenty finansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa, PWN, Warszawa 2005
  4. Jajuga K., Modele z dyskretną zmienną objaśnianą, w: S. Bartosiewicz (red. nauk.). Estymacja modeli ekonometrycznych, WE, Warszawa 1990
  5. Stolorz B., Tarczyński W., Ocena prawdopodobieństwa realizacji europejskiej opcji kupna akcji. Rynek Terminowy, nr 16/2002
  6. Stolorz B., Prawdopodobieństwo warunkowe realizacji europejskiej opcji kupna. Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a polski rynek, ZN AE Wrocław 1133/2006
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-2382
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu