BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dziawgo Ewa (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Tytuł
Opcje zamiany
Exchange options
Źródło
Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania / Uniwersytet Szczeciński, 2008, nr 9, s. 489-502, rys., bibliogr. 8 poz.
Tytuł własny numeru
Rynek kapitałowy: skuteczne inwestowanie
Słowa kluczowe
Opcje korelacyjne, Instrumenty finansowe, Opcje egzotyczne, Opcje, Wycena opcji
Correlation option, Financial instruments, Exotic options, Options, Options pricing
Uwagi
streszcz., summ..
Abstrakt
Exchange options are options which give their holders the right to exchange one asset for another. Exchange options are correlation options. The aim of the article is to analyse the prices of the exchange options and to examine the influence of selected factors on the option price. The article also characterised the Greek coefficients of the exchange option to exchange the second asset for the first asset price sensitivity. Theoretical issues related with the exchange options were exemplified by the exchange option currency price simulations on exchange CAD for USD.(abstrakt oryginalny)

W artykule opisane zostały opcje zamiany, które należą do klasy opcji egzotycznych-korelacyjnych. Celem artykułu jest prezentacja opcji zamiany: charakterystyka instrumentu, przedstawienie modelu wyceny, analiza wpływu wybranych czynników na kształtowanie się wartości rozpatrywanych opcji. Analiza empiryczna zawarta w artykule została przeprowadzona na podstawie symulacji wyceny walutowej opcji zamiany CAD na USD oraz walutowej opcji zamiany USD na CAD. Analiza wrażliwości ceny opcji zamiany przeprowadzona została na podstawie symulacji wyceny walutowej opcji zamiany CAD na USD.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
  1. Briys E., Bellalah M., Mai H.M., Varenne F., Options, Futures and Exotic Derivatives, John Wiley&Sons. Chichester 1998.
  2. Dziawgo E., Modele kontraktów opcyjnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Toruń 2003.
  3. Hull C.J., Options, futures and other derivatives, Prentice Hall International. Inc. 1989.
  4. Jajuga K., Gudaszewski W., Hnatiuk M., Opcje wieloczynnikowe - wprowadzenie. Rynek Terminowy. 2/2004.
  5. Kuźmierkiewicz M., Opcje korelacyjne. Bank i Kredyt. Maj 1999.
  6. Pruchnicka-Grabias I., Opcje korelacyjne - zasady działania i wybrane zastosowania, [w:] Rynek kapitałowy. Skuteczne inwestowanie, [red.] Tarczyński W., Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Szczecin 2007.
  7. Rubinstein M., One for Another. Risk. Vol. 4. 7. 1991.
  8. Tarczyński W., Mojsiewicz M., Zarządzanie ryzykiem. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne. Warszawa 2001.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-2382
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu