BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Nikodem-Słowikowska Anna (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Ulepszenie aproksymacji indywidualnego modelu ryzyka przez kolektywny model ryzyka
Improving the Approximation of Individual Risk Model by the Compound Risk Model
Źródło
Śląski Przegląd Statystyczny, 2012, nr 10 (16), s. 69-81, rys., tab., bibliogr. 10 poz.
Silesian Statistical Review
Słowa kluczowe
Ryzyko, Ubezpieczenia, Aproksymacja, Roszczenia odszkodowawcze
Risk, Insurances, Approximation, Claims for compensation
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Rozkład zagregowanej wielkości szkód w indywidualnym modelu ryzyka można wyznaczyć przez zastosowanie aproksymacji złożonym rozkładem, czyli przez aproksymację modelu indywidualnego modelem kolektywnym. W artykule opisane zostaną dwie aproksymacje: aproksymacja złożonym rozkładem Poissona i złożonym rozkładem ujemnie dwumianowym. Stosując tę metodę, popełnia się pewien błąd aproksymacji. Aby go zmniejszyć, można zastosować ulepszenie aproksymacji złożonym rozkładem, które zaproponowano w pracy [Pitts 2004]. W artykule przedstawiono także dwa przykłady numeryczne użycia ulepszonej aproksymacji złożonym rozkładem dla portfela jednorodnego i dla portfela niejednorodnego składającego się z dwóch klas.(abstrakt oryginalny)

In the individual risk model the aggregate claims distribution can be calculated by using the compound distribution. In this article two approximations will be described: the compound Poisson approximation and the compound negative binomial approximation. Using this method of calculated aggregate claims distribution, errors of approximation are made. To reduce these errors the higher order approximations can be used, which are taken from [Pits]. In this article the numerical examples, including the refinement of the compound approximation, are considered for homogeneous portfolio and for inhomogeneous portfolios with two classes.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Daykin C.D., Pentikainen T., Pesonen M., Practical risk Theory for Actuaries, Chapman & Hall, London 1994.
  2. Feller W., Wstęp do rachunku prawdopodobieństwa, PWN, Warszawa 1969.
  3. Hipp C., Improved approximations for the aggregate claims distribution in the individual model, "ASTIN Bulletin" 1986, 16, s. 89-100.
  4. Kaas R., Goovaerts M., Dhaene J., Denuit M., Modern Actuarial Risk Theory, Kluwer Academic Publishers, Boston 2001.
  5. Klugman S.A., Panjer H.H., Willmot G.E., Loss Models. From Data to Decision, John Wiley & Sons, New York 1998.
  6. Michel R., An improved error bound for the compound Poisson approximation of a nearly homogenous portfolio, "ASTIN Bulletin" 1987, 17, no 2, s. 165-169.
  7. Modele aktuarialne, red. W. Ostasiewicz. Wyd. AE, Wrocław 2000.
  8. Otto W., Ubezpieczenia majątkowe. Część I. Teoria ryzyka, Wydawnictwo Naukowo- -Techniczne, Warszawa 2004.
  9. Pitts S.M., A functional approach to approximations for the individual risk model, "ASTIN Bulletin" 2004, 34, no 2, s. 379-397.
  10. Rolski T., Schmidli H.P., Schmidt V., Teugels J., Stochastic Processes for Insurance and Finance, John Wiley & Sons, Chichester 1999.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-6739
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu