BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Romowicz Anna (Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
Tytuł
Poszukiwanie optymalnego portfela akcji z uwzględnieniem preferencji inwestora - implementacja algorytmu genetycznego
Źródło
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Metody matematyczne, ekonometryczne i komputerowe w finansach i ubezpieczeniach 2006, 2008, s. 265-272, tab., bibliogr. 5 poz.
Słowa kluczowe
Portfel akcji, Inwestor giełdowy, Algorytmy genetyczne, Efektywność algorytmów
Equity portfolios, Stock exchange investor, Genetic algorithms, Algorithmic effectiveness
Abstrakt
Przedstawiona w opracowaniu metoda opiera się na założeniu, że inwestor określa swoje preferencje w stosunku do zawartości portfela w taki sposób, że podaje procentowy udział określonej akcji w preferowanych przez niego portfelach. Znana implementacja algorytmu genetycznego zostanie poszerzona o Wektory Rozkładu Wag (Weight Distribution Vectors), co pozwoli na uwzględnienie podanych przez inwestora wymagań co do składu portfela. Klasyczny algorytm genetyczny jest probabilistycznym algorytmem przeszukiwania przestrzeni rozwiązań. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
  1. Holland J.H.: Adaptation in Natural and Artificial Systems. MIT Press, Massachusetts 1992
  2. Goldberg D.E.: Algorytmy genetyczne i ich zastosowania. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 1998
  3. Koza J.R.: Genetic Programming. The MIT Press, Cambridge, Massachusetts 1992
  4. Michalewicz Z.: Algorytmy genetyczne + struktury danych = programy ewolucyjne. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 1999
  5. Taze B., Karatepe Y.: An Adaptive Approach to "Stock Portfolio Optimizations with genetic Algorithms". Working Paper 2005
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu