- Autor
- Dziawgo Ewa (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
- Tytuł
- Analiza wrażliwości ceny opcji floored
Sensivity Price Anlysis of the Floored Option - Źródło
- Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 2014, nr 36 T.2, s. 195-209, rys., bibliogr. 7 poz.
- Tytuł własny numeru
- Metody ilościowe w ekonomii
- Słowa kluczowe
- Analiza wrażliwości, Wycena opcji, Instrumenty finansowe
Sensitivity analysis, Options pricing, Financial instruments - Uwagi
- streszcz., summ.
- Abstrakt
- W artykule przedstawiono charakterystykę opcji floored, funkcję wypłaty, model wyceny oraz wpływ wybranych czynników na kształtowanie się ceny oraz wartości miar wrażliwości (współczynników delta, gamma, vega, theta, rho) opcji floored. Ilustrację empiryczną oparto na symulacji wyceny opcji walutowych wystawionych na EUR/PLN.(abstrakt oryginalny)
The article presents the issues connected with the fl oored options: characteristics of the instrument, pay-off, pricing model, the infl uence of the selected factors on the options price and on the value Greek coefficients (delta, gamma, vega, theta, rho). The empirical illustration included in the article is carried out on the examples of pricing simulations of the options issued on EUR/PLN. (original abstract) - Dostępne w
- Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego - Pełny tekst
- Pokaż
- Bibliografia
-
- Briys E., Bellah M., Mai H.M., Varenne F. (1998), Options, Futures and Exotic Derivatives, John & Sons, Chichester.
- Dziawgo E. (2010), Wprowadzenie do strategii opcyjnych, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń.
- Dziawgo E. (2012), Analiza własności opcji floored, w: Zarządzanie finansami firm - teoria i praktyka, red. A. Kopiński, T. Słoński, B. Ryszawska, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
- Hull J.C. (2002), Options, Futures and Other Derivatives, Prentice Hall International, Inc.
- Jajuga K. (2007), Zarządzanie ryzykiem, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
- Tarczyński W., Zwolankowski M. (1999), Inżynieria finansowa, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa.
- Zhang P. G. (2001), Exotic Options. A Guide to Second Generation Options, Word Scientific, Singapore.
- Cytowane przez
- ISSN
- 2080-4881
- Język
- pol
