BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kuźmiński Wojciech (Uniwersytet Szczeciński), Siergiej Jarosław (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Wykorzystanie klasycznych modeli szeregu czasowego z wahaniami sezonowymi w prognozowaniu wybranych zmiennych charakteryzujących działalność portu morskiego
The Use of Classic Seasonally Adjusted Time Series in Forecasting of Selected Variables Characterising Sea Port Activity
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 2014, nr 36 T.2, s. 319-332, rys., tab., bibliogr. 9 poz.
Tytuł własny numeru
Metody ilościowe w ekonomii
Słowa kluczowe
Prognozowanie, Szeregi czasowe, Wahania sezonowe w gospodarce, Porty morskie
Forecasting, Time-series, Seasonal fluctuations in the economy, Seaports
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono wyniki prognozowania dla zmiennych charakteryzujących działalność portową (przeładunki) w ujęciu sezonowym. Ustawa o portach i przystaniach morskich nakłada na podmioty zarządzające morskimi portami o podstawowym znaczeniu dla gospodarki morskiej obowiązek prognozowania, programowania i planowania rozwoju portu. W przypadku wielkości przeładunków w portach najczęściej stosowane są tak zwane metody naiwne. W artykule podjęto próbę wykorzystania ekonometrycznych modeli szeregów czasowych z wahaniami sezonowymi do prognozowania zjawisk portowych. Otrzymane wyniki prognoz (oceniane miernikiem dokładności prognoz ex post) należy uznać za satysfakcjonujące. (abstrakt oryginalny)

The article presents the results of forecasting for the variables characterizing the port activity (transshipments) from a seasonal perspective. The Act on Sea Ports and Marinas imposes an obligation on the entities managing sea ports of the basic significance for the marine economy to forecast, programme and plan port development. As regards the volume of transshipments in ports, the so called naive methods are used most frequently. The article attempts at using the econometric models of time series with seasonal fl uctuations to forecast port phenomena. The obtained forecast results (assessed with the ex post forecast accuracy measure) must be considered satisfactory.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Cieślak M. (red.) (1997), Prognozowanie gospodarcze. Metody i zastosowania, PWN, Warszawa.
  2. Czerwiński Z. (2002), Cyganki, prorocy, uczeni, czyli o prognozowaniu zjawisk ekonomicznych, w: Moje zmagania z ekonomią, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
  3. Gajda J.B. (2001), Prognozowanie i symulacja a decyzje gospodarcze, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
  4. Hozer J. (1993), Mikroekonometria. Analizy. Diagnozy. Prognozy, PWE, Warszawa.
  5. Kulawczuk T. (1987), Metody prognozowania ekonometrycznego, Uniwersytet Gdański, Gdańsk.
  6. Kuźmiński W. (1999), Analiza dokładności wybranych metod interpolacji danych w szeregach czasowych, w: Metody ilościowe w ekonomii, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 269, Prace Katedry Ekonometrii i Statystyki nr 7, Rynek kapitałowy. Rynek nieruchomości, WN US, Szczecin.
  7. Zawadzki J. (red.) (1999), Ekonometryczne metody predykcji dla danych sezonowych w warunkach braku pełnej informacji, Uniwersytet Szczeciński, Rozprawy i Studia t. 342, Szczecin.
  8. Zeliaś A. (1997), Teoria prognozy, PWE, Warszawa.
  9. Zeliaś A., Pawełek B., Wanat S. (2003), Prognozowanie ekonomiczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-4881
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu