BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zawadzki Henryk (Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
Tytuł
Od diabelskich schodów do multifraktalnych modeli stóp zwrotu aktywów finansowych
Źródło
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Modelowanie matematyczne i ekonometryczne na polskim rynku finansowym, 2008, 53-59, rys. ,bibliogr. ,poz.12
Słowa kluczowe
Stopa zwrotu, Aktywa finansowe, Rynki finansowe
Rate of return, Financial assets, Financial markets
Kraj/Region
Polska
Poland
Abstrakt
W opracowaniu podano ogólną definicję diabelskich schodów i opisano proces konstrukcji oraz niektóre własności ich szczególnego przypadku, jakim jest funkcja Cantora. Pokazano również, że funkcje tego typu występują w pewnej klasie modeli stóp zwrotu aktywów finansowych - modelach MMAR.(fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Hak P.: The devil's staircase. "Physics Today" 1986, No 39
  2. Billingsley P.: Prawdopodobieńtwo i miara. PWN, Warszawa 1987
  3. Calvet L., Fisher A., Mandelbrot B.: Large Deviations and Distribution uf Price Changes. "Cowles Foundation Discussion Paper" 1997, No 1165
  4. Duda R.: Wprowadzenie do topologii. Cz. I. PWN, Warszawa 1986
  5. Feller W.: Wstąp do rachunku prawdopodobieństwa. PWN, Warszawa 1978.
  6. Fisher A., Calvet L., Mandelbrot B.: Multifractality of Deuschemark/US Hollar Exchange Rates. "Cowles Foundation Discussion Paper" 1997, No 1165
  7. Mandelbrot B.: Fractals: Form, Chance and Dimension. W.H. Freeman and Co., San Francisco 1977
  8. Mandelbrot B., Fisher A., Calvet L.: A Multifractal Model of Asset Returns. "Cowles Foundation Discussion Paper" 1997, No 1164
  9. Miiller-Frączek I.: Zastosowanie modeli multifraktalnych na rynkach kapitałowych. UMK, Toruń 2004
  10. Sprott J.C.: Chaos and Time-Series Analysis. Oxford University Press, Oxford 2003
  11. Zawadzki H.: Chaotyczne systemy dynamiczne. Elementy teorii i wybrane przykłady ekonomiczne. AE, Katowice 1996
  12. Zawadzki H.: Multifraktale i rynki finansowe. AE, Katowice 2005
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu