BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Majewski Sebastian (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Klasyfikacja funduszy inwestycyjnych akcji za pomocą metody klasycznej i rozmytej
Źródło
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Modelowanie matematyczne i ekonometryczne na polskim rynku finansowym, 2008, 91-98, tab. ,bibliogr. ,poz.5
Słowa kluczowe
Fundusze inwestycyjne, Spółki, Stopa zwrotu, Aktywa finansowe
Investment funds, Companies, Rate of return, Financial assets
Kraj/Region
Polska
Poland
Abstrakt
W opracowaniu przeprowadzono klasyfikację funduszy inwestycyjnych akcji działających na polskim rynku kapitałowym w 2003 i 2004 r. Do badania wykorzystano: uogólnioną miarę odległości GDM, reprezentującą grupę klasycznych metod klasyfikacji oraz miarę klasyfikacji rozmytej c-średnich (fuzzy c-means). Podział metod na klasyczne i nieklasyczne oparto na kryterium wskazywania na przynależność obiektu do określonego zbioru, podobnie jak logika klasyczna określa przynależność do zbioru w sposób ostry, a logika rozmyta w sposób nieostry. Klasyfikowanie za pomocą metody rozmytej będzie się opierało na przynależności funduszy do grupy określonej przez fundusz najlepszy w danym roku. Porównanie obu klasyfikacji może dać odpowiedź na pytanie, jaką metodą należy dokonywać klasyfikacji spółek. Do badania wykorzystano następujące zmienne diagnostyczne: roczna stopa zwrotu ze składników portfela funduszu, ryzyko roczne dla omawianych aktywów oraz skłonność do ryzyka poszczególnych funduszy. Miarą skłonności do ryzyka jest stopień zaangażowania funduszu w walory o ponadprzeciętnym poziomie ryzyka (mierzonego odchyleniem standardowym ze stóp zwrotu z aktywów finansowych). (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Jajuga K.: Statystyczna teoria rozpoznawania obrazów'. Biblioteka Ekonometryczna. PWN, Warszawa 1990
  2. Hozer J., Doszyń M.: Ekonometria skłonności. PWE, Warszawa 2004
  3. Majewski S.: Zastosowanie taksonomii rozmytej do oceny atrakcyjność inwestycyjnej wybranych spółek giełdowych. Referat wygłoszony na konferencji SKAD w 2004 r. w Białowieży
  4. Piegat A.: Modelowanie i sterowanie rozmyte. EXIT, Warszawa 2003
  5. Walesiak M.: Uogólniona miara odległości w statystycznej analizie wielowymiarowej. AE, Wrocław 2002
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu