BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Blangiewicz Maria (Uniwersytet Gdański), Miłobędzki Paweł (Uniwersytet Gdański)
Tytuł
Zależności pomiędzy stopami referencyjnymi WIBID i WIBOR dla depozytów o tym samym terminie zapadalności
Źródło
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Modelowanie matematyczne i ekonometryczne na polskim rynku finansowym, 2008, 99-106, tab. ,RYS. ,bibliogr. ,poz.23
Słowa kluczowe
Rynek międzybankowy, Depozyt bankowy, Ekonomia, Banki krajowe
Interbank market, Bank deposit, Economics, Domestic banks
Firma/Organizacja
Stowarzyszenie Dealerów Bankowych Forex Polska
Kraj/Region
Polska
Poland
Abstrakt
Stawki referencyjne WIBID i WIBOR* dla depozytów zlotowych na polskim rynku międzybankowym są stopami procentowymi, jakie banki odpowiednio zapłacą innym bankom za środki przyjęte w depozyt albo po których udzielą im pożyczki. Stanowią podstawę przy ustalaniu większości stóp procentowych dla kredytów o zmiennym oprocentowaniu, stosowanych przez banki detaliczne, a także punkt odniesienia przy rozliczaniu transakcji na rynku instrumentów pochodnych. Stawki te od 1991 r. są ustalane w trakcie fixingu, w którym mogą uczestniczyć banki krajowe lub oddziały krajowe banków zagranicznych pełniące aktualnie funkcje dealera rynku pieniężnego. Weryfikacji uczestników tego rynku dokonuje zarząd FOREX Polska Polskiego Stowarzyszenia Dealerów Bankowych.(fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Anderson H.M.: Transaction costs and non-linear adjustment towards equilibrium in the US Treasury bill marke. "Oxford Bulletin of Economics and Statistics" 1997, No 59
  2. Balke N.S., Wohar M.E.: Nonlinear dynamics and covered interst rates parity. "Empirical Economics" 1998, No 23
  3. Caner M., Hansen B.E.: Threshold autoregression with a unit root. "Econometrica" 2001, No 69
  4. Clements M.P., Galvao A.B.: A comparsion of tests of nonlinear cointegration with application to the predictability of US interest rates using the term structure. "International Journal of Forecasting" 2004, No 20
  5. Cook S., Manning N.: The power of the asymmetric unit root tests under threshold and consistent-threshold estimation. "Applied Economics" 2003, No 35
  6. Dacco R., Satchel S.: Forward and spot exchange rates in a bivariate TAR framework. "European Journal of Finance" 2001, No 7
  7. Dijk van D., Fransens P.H.: Nonlinear error correction models for interest rates in The Netherlands. W: Nonlinear econometric modelling in time series analysis: Proceedings of the eleventh international symposium in economic theory and econometrics. Red. W.A. Barnett. Cambridge University Press, Cambridge 2000
  8. Enders W.: Improved critical values for the Enders-Gr anger unit-root test. "Applied Economic Letters" 2001, No 8
  9. Enders W., Granger C.W.J.: Unit Root Tests and Asymmetric Adjustment with an Example Using the Term Structure of Interest Rates. "Journal of Business and Economic Statistics" 1998, No 16
  10. Enders W., Siklos P.L.: Cointegration and Threshold Adjustment. "Journal of Business and Economic Statistics" 2001, No 19
  11. Engle R.F., Granger C.W.J.: Cointegration and Error Correction AV/wvwh- tation. Estimation and Testing. "Econometrica" 1987, No 55
  12. Hamilton J.: Time series analysis. Princeton University Press, Princeton 1994
  13. Hansen B.E.: Inference in TAR Models. "Studies in Nonlinear Dummies and Econometrics" 1997, No 2
  14. Kwiatkowski D., Phillips P.C.B., Schmidt P., Shin Y.: Testing the iiull hypothesis of stationarity against the alternative of a unit root. "Journal of Econometrics" 1992, No 54
  15. Kuo S.H., Enders W.: The term structure of Japanese interest rates : The equilibrium spread with asymmetric dynamics. "Journal of the Japanese and International Economies" 2004, No 18
  16. Leybourne S.J.: Testing for unit root using forward and reverse Dickey- Fuller regressions. "Oxford Bulletin of Economics and Statistics" i No 57
  17. Lim A.C.: Bank Interest Rate Adjustments: Are They Asymmetric' "Economic Record" 2001, No 77
  18. Million N.: Central Bank's interventions and the Fisher hypothesis: a threshold cointegration investigation. "Economic Modelling" 2(H)!. No 21
  19. Petrucelli J., Woolford S.: A Threshold AR(1) Model. "Journal of Applied Probability" 1984, No 21
  20. Regulamin fixingu stawek referencyjnych WIBOR i WIBID. Polskie Stowarzyszenie Dealerów Bankowych Forex Polska, Warszawa 2004
  21. Shin D.W., Lee D.: Tests for Asymmetry in Possibly Nonstationary Time Series Data. "Journal of Business and Economic Statistics" 2001, No 19
  22. Tong H.: Threshold Models in Non-Linear Time Series Analysis. Springer Verlag, New York 1983
  23. Tsay R.S.: Testing and modelling multivariate threshold models. "Journal of the American Statistical Association" 1998, No 93.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu