BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dziawgo Ewa (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Tytuł
Wpływ wahań ceny instrumentu bazowego na ryzyko korytarzy opcyjnych
Influence the Fluctuation of the Price of the Underlying Instrument on the Risk of the Corridor Options
Źródło
Zarządzanie i Finanse, 2014, R. 12, nr 3, cz. 2, s. 241-254, rys., bibliogr. 7 poz.
Journal of Management and Finance
Słowa kluczowe
Instrumenty pochodne, Opcje, Zarządzanie ryzykiem
Derivatives, Options, Risk management
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono zagadnienia związane z korytarzami opcyjnymi: konstrukcje strategii, funkcje wypłaty, wpływ ceny instrumentu bazowego na kształtowanie się wartości miar wrażliwości (współczynników delta, gamma, vega, theta, rho). Celem artykułu jest analiza wpływu wahań ceny instrumentu bazowego na kształtowanie się ryzyka korytarza opcyjnego zakupowego oraz korytarza opcyjnego sprzedażowego. Ilustracja empiryczna zawarta w artykule przedstawiona jest na podstawie symulacji wyceny korytarzy opcyjnych walutowych wystawionych na EUR/PLN. (abstrakt oryginalny)

The article presents the issues connected with corridor options: construction of the strategies, payoff function, the influence of the price of the underlying instrument's on the value coefficients: delta, gamma, vega, theta, rho. The aim of the paper is to present the analysis of the influence of the price of the underlying instrument on the risk of the call corridor option and put corridor option. The empirical illustration included in the article are concerned with the pricing simulations of the currency corridor option on EUR/PLN. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Anson M.J.P. (1999), Valuing Embedded Options in Interest Rate Caps, Floors and Collars, w: The handbook of fixe income options strategies, pricing and applications, Fabozzi F.J. (red.), Irwin Professional Publishing, Chicago.
  2. Bhattacharya A.K. (1999), Interest-Rate Caps, Floors and Compound Options, w: The handbook of fixe income options strategies, pricing and applications, Fabozzi F.J. (red.), Irwin Professional Publishing, Chicago.
  3. Dziawgo E. (2003), Modele kontraktów opcyjnych, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń.
  4. Fabiańska K., Rokita J. (1993), Zarządzanie strategiczne, Wydawnictwo Uczelniane, Katowice.
  5. Hull C.J. (2002), Futures and other Derivatives. Prentice Hall International. Inc.
  6. Jajuga K. (2007), Zarządzanie ryzykiem, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
  7. Tarczyński W., Zwolankowski M. (1999), Inżynieria finansowa, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2084-5189
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu