BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kończak Grzegorz (The Karol Adamiecki University of Economics in Katowice, Poland)
Tytuł
On the Resampling Method in Sample Median Estimation
O estymacji mediany metodą repróbkowania dla małych prób
Źródło
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2014, vol. 3, t. 302, s. 51-61, tab., rys., bibliogr. 8 poz.
Tytuł własny numeru
Multivariate Statistical Analysis. New methods and innovative applications
Słowa kluczowe
Estymacja, Metody statystyczne, Wnioskowanie statystyczne
Estimation, Statistical methods, Inferential statistics
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Najczęściej wykorzystywaną w badaniach statystycznych metodą repróbkowania jest bootstrap. Metoda ta prowadzi do wielokrotnego zwrotnego pobierania próbki losowej z próby pierwotnej. Zaletą tej metody jest fakt, że może być wykorzystana do wnioskowania o parametrach populacji nawet wówczas, gdy nie jest znany jej rozkład. W opracowaniu przedstawiono propozycję modyfikacji metody bootstrap. Repróbkowanie przeprowadza się z rozkładu, który otrzymuje się metodą estymacji jądrowej funkcji gęstości. Proponowana metoda została porównana z klasyczną metodą bootstrap z wykorzystaniem symulacji komputerowych. W badaniach porównawczych skoncentrowano się na estymacji parametrów populacji na podstawie małych prób. (abstrakt oryginalny)

Bootstrap is one of the resampling statistical methods. This method was proposed by B. Efron. The main idea of bootstrap is to treat the original sample of values as a stand-in for the population and to resample with replacement from it repeatedly. Bootstrap allows estimation of the sampling distribution of almost any statistics using only very simple methods. This paper presents a modification of a resampling procedure based on bootstrap sampling. The proposal leads to sampling from population with density function f(x), where f(x) is estimated based on the kernel estimation. The properties of the method were analyzed in the median estimation in Monte Carlo study. The proposal could be useful for the parameters estimation in the case of a small sample. This method could be used in quality control procedures such as control charts or in the acceptance sampling. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Domański Cz., Pruska K. (2000) Nieklasyczne metody statystyczne, PWE Warszawa.
  2. Efron B. Bootstrap Methods: Another Look at the Jackknife, Annals of Statistics 7, 1-26, 1979.
  3. Efron B., Tibshirani R. (1993) An Introduction to the Bootstrap, Chapman & Hall. New York.
  4. Janacek, G. J. and Meikle, S. E. (1997), Control charts based on medians. Journal of the Royal Statistical Society: Series D (The Statistician), 46: 19-31.
  5. Pruska K. (2007) Estimations of Bias and Variance of Sample Median by Jackknife and Bootstrap Method, [in:] Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica, 206. s. 67-78.
  6. Rubinstein R.Y., Kroese D.P. (2008) Simulation and the Monte Carlo Method, John Wiley & Sons, Inc. New Jersey.
  7. Sheather S.J. (2004) Density Estimation, Statistical Science vol. 19, no. 4, s. 588-597
  8. Wieczorkowski R., Zieliński R. (1997) Komputerowe generatory liczb losowych, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-6018
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu