BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pekasiewicz Dorota (University of Lodz, Poland)
Tytuł
Properties of Selected Significance Tests for Extreme Value Index
Własności wybranych testów istotności dla indeksu ekstemalnego
Źródło
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2014, vol. 3, t. 302, s. 73-79, rys., bibliogr. 4 poz.
Tytuł własny numeru
Multivariate Statistical Analysis. New methods and innovative applications
Słowa kluczowe
Testy statystyczne, Estymatory, Analiza statystyczna
Statistical tests, Estimators, Statistical analysis
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W pracy przedstawione są testy weryfikujące hipotezy o parametrze kształtu rozkładu statystyki maksimum zwanego indeksem ekstremalnym. Odwrotnością dodatniego indeksu ekstremalnego jest indeks ogona rozkładu związany z grubością ogona rozkładu. Rozważane testy wykorzystują asymptotyczne własności estymatorów Pickandsa i Hilla. Badania symulacyj (abstrakt oryginalny)

The paper presents two tests verifying the hypothesis about the shape parameter of the generalized distribution of maximum statistic. It is called the extreme value index. The inverse of the positive index is called the tail index and determines the degree of fatness of the tail. The asymptotic properties of the Pickands and the Hill estimator of the shape parameter are used to construct the test statistics. Simulation studies of the properties of these significance tests allow us to formulate some conclusions regarding their applications. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Davis R. A., Resnick S. T. (1984), Tail estimates motivated by extreme value theory, The Annals of Statistics 17, 1467-1487.
  2. Embrechts P., Klüppelberg C., Mikosch T. (1997), Modelling extremal events for insurance and finance, Springer-Verlag.
  3. Hill B.M. (1975), A simple general approach to inference about the tail of a distribution, The Annals of Statistics, Vol. 3, No. 5, 1163-1174.
  4. Pickands J. (1975), Statistical inference using extreme order statistics, The Annals of Statistics, Vol. 3, No. 1, 119-131.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-6018
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu