BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Stelmach Jacek (University of Economics in Katowice, Poland)
Tytuł
On Generating Multivariate Samples with Archimedean Copulas
O generowaniu prób wielowymiarowych za pomocą kopul Archimedesa
Źródło
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2014, vol. 3, t. 302, s. 91-99, tab., rys., bibliogr. 17 poz.
Tytuł własny numeru
Multivariate Statistical Analysis. New methods and innovative applications
Słowa kluczowe
Metoda Monte Carlo, Metody statystyczne, Analiza statystyczna
Monte Carlo method, Statistical methods, Statistical analysis
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Kopule Archimedesa należą do najbardziej znanych klas wśród kopul. Pozwalają one na modelowanie zależności pomiędzy zmiennymi za pomocą małej ilości parametrów. Artykuł przedstawia metody, które mogą być wykorzystane do generowania prób wielowymiarowych o rozkładzie takim samym, jak próba pierwotna, wykorzystując kopule Archimedesa. Taki generator może być wykorzystany w badaniach Monte Carlo do tworzenia prób wielowymiarowych. Oprócz teoretycznych rozważań zaprezentowano przykłady zastosowania tych metod. Wszystkie obliczenia wykonano wykorzystując procedury programu R 2.15.0. (abstrakt oryginalny)

Archimedean copulas are one of the most known classes of copulas. They allow modeling the dependencies between variables with small number of parameters. This paper presents a method designated to generate multivariate samples of the same distribution like primary sample with Archimedean copulas. Such generator may be used in Monte Carlo investigations to create multivariate samples. Apart from theoretical considerations there are presented the examples of application of the method. All the calculations were carried out with R 2.15.0 packages. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Fermanian, J.-D. (2005), Goodness of Fit Tests for Copulas, Journal of Multivariate Analysis, 2005, p. 119-152.
  2. Friedman J (1991), Multivariate adaptive regression splines, "Annals of Statistics" 1991, vol 19. Institute of Mathematical Statistics, Stanford University.
  3. Genest Ch., Favre A.-C. (2007), Everything You Always Wanted to Know about Copula Modeling but Were Afraid to Ask, Journal of Hydrologic Engineering, Jul/Aug 2007.
  4. Genest Ch., Remillard B. (2004), Tests of Independence and Randomness Based on the Empirical Copula Process, Test 13(2), p. 335-369.
  5. Genest Ch., Remillard B. (2008), Validity of the Parametric Bootstrap for Goodness-of-Fit Testing in Semiparametric Models, Annales de l'Institut Henri Poincare: Probabilites et Statistizues, 44, p. 1096-1127.
  6. Genest Ch., Remillard B., Beaudoin D. (2007), Goodness-of-fit tests for copulas: A review and a power study, Insurance: Mathematics and Economics 44, October 2009, p. 199-213.
  7. Hofert M. (2007), Sampling Archimedean copulas, Fakultat fur Mathematik und Wirtschaftswissenschaften, Universitat Ulm.
  8. Joe H. (1997), Multivariate Models and Dependence Concepts, Chapman&Hall/CRC, USA.
  9. Kończak G., Stelmach J. (2013), O porównaniu dwóch populacji wielowymiarowych z wykorzystaniem objętości elipsoid ufności, Zeszyty Naukowe Wydziałowe 133, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach.
  10. Marshall A., Olkin W. (1988), Families of multivariate distributions, Journal of the American Statistical Association, 83, p. 834-841.
  11. Nelsen R. B. (2005), An Introduction to Copulas, Springer Series in Statistics, USA.
  12. Rota G. C. (1964), On the Foundations of Combinatorial Theory. Theory of Möbius Functions, Zeitschrift für Wahrscheinlichkeitstheorie und werwandte Gebiete, 2, p. 340-368.
  13. Savu C., Trede M. (2004), Goodness-of-fit tests for parametric families of Archimedean copulas, Institute for Econometrics, University of Munster.
  14. Sklar A. (1959), Fonctions de repartition a n dimensions et leurs marges, Publications de l'Institut de Statistique de l'Universite de Paris 8, p. 229-231.
  15. Smith M. D. (2003), Modelling sample selection using Archimedean copulas, Econometrics Journal 2003, vol. 6, p. 99-123.
  16. Zimmer D. M., Trivedi P. K. (2005), Copula Modelling: An Introduction for Practitioners, Foundations and Trends in Econometrics, vol. 1, no. 1, p. 1-111.
  17. Zimmer D. M., Trivedi P. K. (2006), Using Trivariate Copulas to Model Sample Selection and Treatment Effects: Application to Family Health Care Demand, Journal of Business & Economic Statistics, January 2006, vol. 24, no. 1.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-6018
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu