BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Skrodzka Wioletta (Politechnika Częstochowska)
Tytuł
Analiza miesięcznej powtarzalności wyników polskich funduszy obligatoryjnych
The Analysis of the Monthly Performance Persistence of Polish Bond Mutual Funds
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2014, nr 113, T.2, s. 509-518, tab., bibliogr. 24 poz.
Tytuł własny numeru
Ekonomiczno-społeczne i techniczne wartości w gospodarce opartej na wiedzy.
Słowa kluczowe
Fundusze inwestycyjne, Stopa zwrotu
Investment funds, Rate of return
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest analiza miesięcznej persystencjii wyników wybranych funduszy inwestycyjnych obligacji. Na podstawie prostej rocznej stopy zwrotu i wskaźnika Sharpe'a, zbudowano tabele liczebności warunkowych funduszy dla kolejnych miesięcy 2011 r. Analiza miesięcznej powtarzalności wyników funduszy inwestycyjnych w okresach zmieniających się tendencji rynkowych stanowi interesujące narzędzie badawcze dla inwestorów oraz menadżerów zarządzających funduszami(abstrakt autora)

The goal of this article is to analyze the monthly performance persistence of selected polish bond mutual funds. The monthly contingency tables has been built on the basis of the following indexes: rate of return and Sharpe ratio. An analysis of the monthly performance persistence of Polish bond mutual funds across periods of specifically defined trends is an interesting research tool for investors and fund managers(author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Agarwal V., Naik N.Y. (2000), Multi-Period Performance Persistence Analysis of Hedge Funds, "Journal of Financial and Quantitative Analysis", September, Vol. 35, No 3.
  2. Bialkowski J.P., Otten R. (2005), Emerging Market Mutual Fund Performance: Evidence for Poland, "Social Science Research Network", http://ssrn.com/abstract=1693782 (dostęp 15.02.2013).
  3. Brown S.J., Goetzmann W.N. (1995), Performance Persistence, "The Journal of Finance" Vol. L, No 2, June.
  4. Carhart M. (1997), On persistence in mutual fund performance, "Journal of Finance" Vol. 52, No 1.
  5. Carpenter J.N., Lynch A.W., Survivorship Bias and Attrition Effects in Measures of Performance Persistence, "Journal of Financial Economics" Vol. 54.
  6. Droms W.G., Walker D.A. (2006), Performance persistence of fixed income mutual funds, "Journal of Economics and Finance" Vol. 30, No 3.
  7. Du D., Huang Z., Blanchfield P.J. (2008), Do fixed income mutual fund managers have managerial skills?, "The Quarterly Review of Economics and Finance".
  8. Jackowicz K., Filip D. (2009), Powtarzalność wyników funduszy inwestycyjnych w Polsce, Materiały i Studia, Zeszyt nr 236, Warszawa.
  9. Jackowicz K. (2008), Performance persistence of banking sector in Poland, w: Management: Qualitative and Quantitative Research, Wydawnictwo Naukowe WZ UW, Warszawa
  10. Jamróz P. (2011), Parametryczna ocena umiejętności selektywności i wyczucia rynku zarządzających OFI akcji, w: Zarządzanie finansami, (red.) D. Zarzecki, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego - Finanse, rynki finansowe, ubezpieczenia nr 37 (639), Szczecin.
  11. Ostasiewicz S., Rusnak Z., Siedlecka U. (1999), Statystyka . Elementy teorii i zadania, Wydawnictwo AE, Wrocław.
  12. Patena W., Żołyniak K. (2008), Efekt ,,dobrej passy" na rynku funduszy inwestycyjnych, "E-Finanse", http://www.e-finance.com/artykuly/99.pdf.
  13. Perez K. (2012), Efektywność funduszy inwestycyjnych. Podejście techniczne i fundamentalne, Difin, Warszawa.
  14. Perez K. (2012), Persystencja stóp zwrotu polskich funduszy inwestycyjnych, Warszawa.
  15. Philpot J., Heath D., Rimbey J.(2000), Performance persistence and management skill in nonconventional bond mutual funds, "Financial Services Review".
  16. Polwitoon S., Tawatnuntachai O. (2006), Diversification benefits and persistence of US - based global bond funds, "Journal of Banking and Finance" Vol. 30.
  17. Silva F., Cortem M.C., Armada M.R. (2005), The Persistence of European Bond Fund Performance: Does Conditioning Information Matt ner?, "International Journal of Business" Vol. 10 (4).
  18. Skrodzka W. (2011), Ocena efektywności funduszy inwestycyjnych polskich akcji w okresie destabilizacji rynków finansowych, Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersyetu Gdańskiego nr 4/5, Gdańsk.
  19. Skrodzka W. (2012), Wpływ zjawisk szokowych na ocenę wyników funduszy inwestycyjnych polskich akcji w latach 2008 i 2011, "Logistyka" nr 6.
  20. Strzelecka A., Pytel M. (2010), System zarządzania wiedzą jako czynnik wspomagania przedsiębiorstw w warunkach kryzysu, w: Komputerowo zintegrowane zarządzanie, (red.) R Knosala, t. 2, Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Opole
  21. Rzeźniczak P., Swinkels L.A.P. (2009), Performance Evaluation of Polish Mutual Fund Managers, "International Journal of Emerging Markets" 4 (1).
  22. Tonks I. (2005), Performance Persistence of Pension-Fund Managers, "The Journal of Business", September, Vol. 78, No 5.
  23. Włodarczyk A. (2012), Analiza efektywności inwestycji w akcje spółek z branży TSL w okresie destabilizacji rynków finansowych, "Logistyka" nr 6.
  24. Woś M. (2002), Prognozowanie stóp zwrotu funduszy inwestycyjnych, "Nasz Rynek Kapitałowy" nr 5.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu