BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Tomaszewska Dominika (Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu)
Tytuł
Modelowanie ryzyka w portfelach niejednorodnych
Risk Modeling in Heterogenous Portfolios
Źródło
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, 2011, nr 20, s. 463-473, bibliogr. 12 poz.
Tytuł własny numeru
Metody ilościowe w ekonomii i zarządzaniu
Słowa kluczowe
Ryzyko w ubezpieczeniach, Model probabilistyczny, Ocena ryzyka
Insurance risk, Probabilistic model, Risk assessment
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest przedstawienie zastosowania wybranych modeli probabilistycznych uwzględniających niejednorodność portfela. W pracy omówiono zastosowanie modeli do oceny ryzyka ubezpieczeniowego. Ponieważ pojęcie ryzyka nie jest zdefiniowane w ubezpieczeniach w sposób jednoznaczny, w pierwszej części artykułu zostały omówione podstawowe pojęcia i definicje ryzyka, które są podstawą do dalszych rozważań. Następnie opisano probabilistyczne modele - model mieszany i model Bayesa - wykorzystywane w teorii aktuarialnej do oceny ryzyka ubezpieczeniowego.(abstrakt oryginalny)

This article describes a problem of the heterogeneity of insurance portfolios. The main goal of this work is to present an application of probabilistic models taking into account the uncertainty of parameters. Because there is no homogenous definition of risk in Insurance Theory, the first part of the article contains a few definitions of risk. Those definitions are used for further consideration within the article that focuses on mixed models and the Bayes model and the application of those models in Insurance Risk Theory.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Benjamin J.R., Cornell С. A., Rachunek prawdopodobieństwa, statystyka matematyczna i teoria decyzji dla inżynierów, WNT, Warszawa 1977.
  2. Denuit M., Dhaene J., Goovaerts M, Kass R., Modern actuarial risk theory, Kluwer Academic Publishers, Boston 2001.
  3. Feller W., Wstęp do rachunku prawdopodobieństwa, PWN, Warszawa 1977.
  4. Klugman S., Panjer H.H., Willmot G.E., Loss models: from data to decisions, Wydawnictwo John Wiley & Sons, New York 1998.
  5. Knight F.H., Risk, Uncertainty and Profit, Wydawnictwo University of Boston Press, Boston 1921.
  6. Ronka-Chmielowiec W., Ryzyko w ubezpieczeniach. Metody oceny, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 1997.
  7. Ronka-Chmielowiec W., Modelowanie ryzyka w ubezpieczeniach, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2003.
  8. Szymańska A., Zastosowanie estymatorów bayesowskich wielkości szkód do taryfikacji a posteriori w ubezpieczeniach komunikacyjnych ОС, Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje a polski rynek, red. K. Jajuga, W. Ronka-Chmielowiec, Prace Naukowe UE we Wrocławiu nr 60, Wydawnictwo DE we Wrocławiu, Wrocław 2009.
  9. Tarczyński W., Mojsiejewicz M., Zarządzanie ryzykiem. Podstawowe zagadnienia, PWE, Warszawa 2001.
  10. Vaughan E.J., Risk Management, John Wiley & Sons, Inc., New York 1997.
  11. Willet A.H., The Economic Theory of Risk And Insurance, University of Pensylvania, Philadelphia 1951.
  12. Williams C.A. Jr., Smith M.L., Young P.C., Zarządzanie ryzykiem a ubezpieczenia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1643-7772
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu