BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Urbański Stanisław (AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Tytuł
Symulacje inwestycji giełdowych w papiery wartościowe - rentowność i ryzyko inwestycji przyszłych
Źródło
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa, 2004, z. 48, s. 66-85, bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe
Inwestycje, Finanse, Papiery wartościowe, Zarządzanie portfelem inwestycyjnym
Investment, Finance, Securities, Management of investment portfolio
Uwagi
streszcz.
Abstrakt
Względne zmiany wartości symulowanych portfeli (w stosunku do WIG) zaobserwowano również przed rozpoczęciem inwestycji. Pierwsze istotne wzrosty wystąpiły jeszcze przed zakończeniem kwartalnego okresu sprawozdawczego. Można wysunąć domniemanie, że zmiany te spowodowane zostały przeciekami informacji poufnych do wybranej grupy inwestorów jeszcze przed zakończeniem kwartalnego okresu sprawozdawczego. Pocieszający jednak może być fakt, że skala wpływu tych informacji na cały rynek jest niewielka, o czym świadczą znacznie wyższe wzrosty indeksów w okresach rzeczywistych inwestycji. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Fama E., French K., Common Risk Factors in the Returns on Stock and Bonds, "Journal of Financial Economics", 33, 1993, s. 3-56.
  2. Daniel Kent, Sheridan Titman, Evidence on the Characteristics of Cross-sectional Variation in Stock Return, "Journal of Finance, 52, 1997, s. 1-33.
  3. Dimson E., Marsh P, Murphy's Low and Market Anomalies, "Journal of Portfolio Management", Winter 1999, s. 53-69.
  4. Czekaj J, Woś M., Zarnowski J., Efektywność giełdowego rynku akcji w Polsce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
  5. Urbański S., Pewna metoda optymalizacji decyzji inwestycyjnych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Nr 965, Wrocław 2002 s. 174-186.
  6. Urbański S., Symulacje inwestycji giełdowych w papiery wartościowe; okres utrzymywania otwartych pozycji w portfelu, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2003, Nr 974, s. 262-277.
  7. Urbański S., Lejkowski W., Możliwości wykorzystania krótkiej sprzedaży do optymalnego zarządzania portfelem papierów wartościowych na GPW w Warszawie, "Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów", Zeszyt Naukowy 40, SGH, Warszawa 2003, s. 22-37.
  8. Czuchra T., Analiza efektywności spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, Praca magisterska, AGH, Kraków 2000.
  9. Tarczyński W., Hozer J., Gazińska M., Wawrzyniak K, Analiza fundamentalna na Giełdzie Papierów Wartościowych, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w Szczecinie, Szczecin 1995.
  10. Hellwig Z., Efekt katalizy w modelu ekonometrycznym, jego wykrywanie i usuwanie, "Przegląd Statystyczny", 1977, Nr 3-4.
  11. Elton E. J., Gruber M. J., Nowoczesna teoria portfelowa i analiza papierów wartościowych, WIG-Press, Warszawa 1998.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1234-8872
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu