BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kozińska Magdalena (Narodowy Bank Polski)
Tytuł
Wpływ podwyższonych wymogów kapitałowych banków na polską gospodarkę
The Impact of Increased Bank Capital Requirements on the Polish Economy
Źródło
Bezpieczny Bank, 2014, nr 3 (56), s. 67-97, rys., tab., bibliogr. 129 poz.
Słowa kluczowe
Adekwatność kapitałowa, Sektor bankowy, Kryzys finansowy
Capital adequacy, Banking sector, Financial crisis
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Bazylejski Komitet Nadzoru Bankowego
Basel Committee on Banking Supervision
Abstrakt
Standardy w zakresie wymogów kapitałowych to od lat domena Komitetu Bazylejskiego ds. Nadzoru Bankowego. Ów Komitet jest organem działającym przy Banku Rozrachunków Międzynarodowych, utworzonym w 1974 r. jako Bazylejski Komitet Uregulowań i Nadzoru Praktyk Bankowych, w którego skład wchodzą przedstawiciele banków centralnych oraz nadzorców bankowych. Efektem prac Komitetu było stworzenie Umowy Kapitałowej (tzw. Bazylea I), która wprowadziła podstawowy dziś w bankowości współczynnik adekwatności kapitałowej4. W 2004 r. została opublikowana kolejna, rozszerzona odsłona dokumentu - Bazylea II, która nakładała na banki dodatkowe obowiązki (np. konieczność wyliczania wymogu kapitałowego na pokrycie ryzyka operacyjnego)5. Analizowany w niniejszej pracy dokument Bazylea III to kolejny efekt prac Komitetu Bazylejskiego. Jak większość aktualnie wprowadzanych regulacji, jest odpowiedzią na kryzys finansowy, ma przede wszystkim uchronić świat przed kolejnym kryzysem6. Nowe regulacje zawarte w Bazylei III zostały wprowadzone do prawodawstwa unijnego za pomocą tzw. Pakietu CRD IV Sprawia to, że są one obowiązujące również dla banków działających w Polsce. Niniejszy artykuł stanowi próbę oceny wpływu nowych regulacji w zakresie wymogów kapitałowych na sektor bankowy w Polsce. (fragment tekstu)

The world of finance has experienced one of the most severe crises since the Great Depression in 1930s. As an answer to the crisis, many new regulations are being introduced in order to prevent the next economic turmoil. One of them is Basel III and, implementing it in Europe, CRDIV and CRR. The aim of these documents is to strengthen the capital position of banks to make them resistant to crises. New regulations, however, will have a significant influence on the economy. In this paper, the author assesses the impact of the new capital requirements on the Polish banking sector and, as a consequence, on the Polish economy. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Bankowcy: nowe regulacje mogą spowodować ograniczenie akcji kredytowej, pb.pl (dostęp: 6.03.2012).
  2. Bankowcy: nowe regulacje w bankowości trzeba wprowadzać ostrożnie, pb.pl (dostęp: 7.03.2012).
  3. Banki - Bazylea III zwiększy bezpieczeństwo klientów, bankowe.pro (dostęp: 25.07.2011).
  4. Basel III and SME Lending: Thematic Focus, OECD, Paris 2012.
  5. Basel III and the real economy, European Central Bank, 2011.
  6. Basel III: A global regulatory framework for more resilient banks and banking systems, Basel Committee on Banking Supervision, Basel, December 2010 (rev June 2011).
  7. Basel III regulatory consistency assessment programme, Basel Committee on Banking Supervision, Basel, 2012.
  8. Bazylea III: bezpieczniejsze banki ale większe koszty, www.obserwatorfinansowy.pl (dostęp: 10.06.2010)
  9. Bazylea III - miary płynności i bufory kapitałowe, "Nowoczesny Bank Spółdzielczy" 2012, nr 2.
  10. Bazylea III - na drodze do większej stabilności banków, www.bankier.pl (dostęp: 20.10.2010).
  11. Bazylea III opłaci się wszystkim stronom, www.bankier.pl (dostęp: 12.04.2012).
  12. Bazylea III to odpowiedź na kryzys, rozmowa z prof. M. Zaleską, Dziennik "Gazeta Prawna" z 16 listopada 2010 r.
  13. Bazylea nam nie straszna, rozmowa z M. Zygierewiczem, "Bank" 2011, nr 2.
  14. Bednarski P., Bazylea III i jej wyzwania, "Gazeta Bankowa" 2010, nr 10.
  15. Bednarski P., Niesłuchowski J., Bazylea III zbadana, "Gazeta Bankowa" 2012, nr 2.
  16. Begg D., Makroekonomia, PWE, 2007
  17. Belka M., The Need for Macroprudential Supervision, "Bezpieczny Bank" 2012, nr 2(47).
  18. Bini Smaghi L., Basel III and monetary policy, ECB, 2010.
  19. Blundell-Wignal A., Atkinson P., Thinking beyond Basel III: Necessary Solutions for Capital and Liquidity, OECD, Paris 2010.
  20. Brzeg-Wieluński S., Bazylea III i smartfony, "Bank" 2011, nr 6.
  21. Callesen P, New Macroprudential and Microprudential Safety Nets, "Bezpieczny Bank" 2012, nr 2(47).
  22. Capiga M., Bankowość, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2008.
  23. Chorafas D. N., Basel III, the Devil and global banking, Palgrave Macmillan, New York 2012.
  24. Cipiur J., Kryzysy, to chleb powszedni światowej gospodarki, www.obserwatorfinansowy. pl (dostęp: 17.09.2011).
  25. Creure B., The reform of financial regulation: priorities from an ECB perspective, ECB, 2012.
  26. Co przyniesie wdrożenie wyższych wymogów kapitałowych w ramach uregulowań Bazylei III?, "Bank" 2012, nr 6.
  27. Córki na wydaniu? gb.pl (dostęp: 21.05.2012).
  28. Cwynar W., Patena W, Podręcznik do bankowości. Rynki, regulacje, usługi, Oficyna a Wolters Kluwer business, Kraków 2007.
  29. Czajkowska-Matosiuk K., Co z tą Bazyleą, "Bank" 2012, nr 6.
  30. Czy Bazylea III utrudni nadzór KNF nad rynkiem, www.goldenline.pl (dostęp: 21.05.2012).
  31. Dewatripont M., Rochet J.C., Trirole J., Balancing the banks: Global Lessons from Financial Crisis, Princeton University Press, New Jersey 2010.
  32. Dębniewska M.(red.), Banki na rynku finansowym, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2003.
  33. Didenkow P, Kolejna edycja a prawo UE, "Bank" 2011, nr 2.
  34. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie warunków podejmowania i prowadzenia działalności przez instytucje kredytowe oraz nadzoru ostrożnościowego nad instytucjami kredytowymi i firmami inwestycyjnymi i zmieniająca dyrektywę 2002/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie dodatkowego nadzoru nad instytucjami kredytowymi, zakładami ubezpieczeń oraz przedsiębiorstwami inwestycyjnymi konglomeratu finansowego, Komisja Europejska, 2011.
  35. Dzieliński M., Wpływ nowych regulacji kapitałowych na konkurencyjność polskich banków, "Materiały i Studia", z. 229, Narodowy Bank Polski, Warszawa 2008.
  36. Filipiak B., Dylewski M., Ryzyko w finansach i bankowości, Difin, Warszawa 2010.
  37. Gemzik-Salwach A., Bazylea III i jej skutki, gpwmedia.pl (dostęp: 2.07.2012).
  38. Golędzinowski P, Wpływ regulacji systemu bankowego na jego efektywność, "Materiały i Studia", z. 235, Narodowy Bank Polski, Warszawa 2009.
  39. Gospodarowicz A.(red), Finanse - nowe wyzwania teorii i praktyki: bankowość, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2011.
  40. Grafikova V, Milic-Czerniak R., Bazylea III - zmiany kapitałowe i ich konsekwencje, "Bezpieczny Bank" 2011, nr 2(44).
  41. History of the Basel Committee and its Membership, Basel Committee on Banking Supervision, Basel, 2009.
  42. Heffernan S., Nowoczesna bankowość, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
  43. Impact of Regulatory Reforms on Large and Complex Financial Institutions, IMF Staff Position Note, Washington 2010.
  44. Implementation of Basel III in the euro area, European Central Bank, 2011.
  45. International framework for liquidity risk measurement, standards and monitoring, Basel Committee on Banking Supervision, Basel, 2010.
  46. Iwanicz-Drozdowska M., Niemiecki system gwarantowania depozytów, www.nbportal.pl/ library/pub_auto_B_0100/KAT_B4849.PDF (dostęp: 3.11.2012).
  47. Iwanicz-Drozdowska M., Zarządzanie finansowe bankiem, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2010.
  48. Jackowicz K., Dyscyplina rynkowa w Bankowości. Rodzaje i możliwości zastosowania, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, Warszawa 2004.
  49. Janc A., Bankowość a kryzys na rynkach finansowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2010.
  50. Juda S.P, Adekwatność kapitałowa a ryzyko kredytowe w działalności banków, "Bezpieczny Bank" 2011, nr 2(44).
  51. Kadys E., Buforowanie dyrektywy, "Bank" 2012, nr 6.
  52. Kamerschen D.R., McKenzie R.B., Nardinelli C., Ekonomia, Fundacja Gospodarcza NSZZ "Solidarność", Gdańsk 1991.
  53. Koleśnik J., Bezpieczeństwo Systemu Bankowego. Teoria i praktyka, Difin, Warszawa 2011.
  54. Koleśnik J., Kształt nadzoru bankowego i regulacji nadzorczych w Unii Europejskiej i w Polsce, [w:] J. Nowakowski, Instrumenty i regulacje bankowe w czasie kryzysu, Difin, Warszawa 2011.
  55. Koleśnik J., Pożądane cechy nowoczesnych regulacji nadzorczych, "Finanse" 2012, nr 2.
  56. Koleśnik J., Rewieński M., Zabezpieczenia w bankowości - aspekty prawne i wymogi regulacyjne, Wolters Kluwer Polska Sp. z o. o., Warszawa 2008.
  57. Kryński K., Zaawansowana metoda pomiaru ryzyka operacyjnego AMA przez pryzmat Nowej Umowy Kapitałowej, "Bezpieczny Bank" 2011, nr 2(44).
  58. Kwaśniak W, O przyszłości sektora, "Bank" 2009, nr 5.
  59. Kurasz J., Turbulencje będą trwały jeszcze długo, www.rp.pl (dostęp: 20.10.2011).
  60. Mankiw N.G., Taylor M.P, Makroekonomia, PWE, 2009.
  61. Marcinkowska M., Regulacje bankowe - panaceum czy placebo ? Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 48 (Zarządzanie finansami firm - teoria i praktyka, red. B. Bernaś), Wrocław 2009.
  62. Marcinkowska M., Regulacje w dobie kryzysu: nadzór, normy ostrożnościowe i rachunkowość, Uniwersytet Szczeciński, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego" nr 534, "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia" nr 17, Szczecin 2009.
  63. Marcinkowska M., Standardy kapitałowe banków. Bazylejska Umowa Kapitałowa w polskich regulacjach nadzorczych, Regan Press, Gdańsk 2009.
  64. Marcinkowska M., Koszty i efekty regulacji bankowych. Czy regulacje nadzorcze powodują zmniejszenie ryzyka ponoszonego przez banki ? [w:] Filipiak B., Dylewski M. (red.), Ryzyko w finansach i bankowości, Difin, Warszawa 2010.
  65. Marcinkowska M., Kręte ścieżki Bazylei... czyli standardy kapitałowe banków wczoraj, dziś i jutro, [w:] P. Karpuś, J. Węcławski (red.), Rynek finansowy - nowe perspektywy, Annales UMCS Sectio H, tom XLIV, z. 2, Lublin 2010.
  66. Marcinkowska M., Nowy ład w bankowości, [w:] P Urbanek, Nadzór korporacyjny a stabilność sektora finansowego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2012.
  67. Marcinkowska M., Procykliczność regulacji nadzorczych, [w:] L. Kurkliński, Zarządzanie ryzykiem - reakcje i wyzwania pokryzysowe, BIK, Warszawa 2011.
  68. Matthews K., Thompson J., The Economics of Banking, John Wiley & Sons, Chichester 2008.
  69. Nadzór bankowy chce na dłużej zostawić 9 proc. wskaźnik kapitałowy dla banków, pb.pl (dostęp: 16.07.2012).
  70. Najnowsze kierunki zmian w regulacjach bankowych, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Warszawa 2011.
  71. Nowakowski J., Famulska T., Stabilność i bezpieczeństwo systemu bankowego, Difin, Warszawa 2008.
  72. Nowe regulacje bankowe zabezpieczą przed kryzysem, ale i ograniczą udzielanie kredytów, www.alebank.pl (dostęp: 21.06.2012).
  73. Nowe regulacje unijne a polskie banki spółdzielcze, rozmowa z W Kulaką, "Głos Banków Spółdzielczych" 2012, nr 2.
  74. Olszak M., Bufory kapitałowe, "Bank" 2010, nr 11.
  75. Olszak M., Co zmienić w Bazylei II?, "Bank" 2010, nr 5.
  76. Olszak M., Kosztowna Bazylea III, "Bank" 2011, nr 4.
  77. Olszak M., Normy adekwatności kapitałowej, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2009.
  78. Olszak M., Redukowanie procykliczności, "Bank" 2010, nr 9.
  79. Podsumowanie wyników ilościowego badania wpływu Bazylei III na polski sektor bankowy, ZBP i PwC, 2011.
  80. Possible unintended Consequences of Basel III and Solvency II, IMF Working Paper, Washington 2011.
  81. Prace Zespołu ds. zmian dotyczących sektora bankowości spółdzielczej, "Głos Banków Spółdzielczych" 2012, nr 2.
  82. Progress report on Basel III implementation, Basel Committee on Banking Supervision, Basel, 2012.
  83. Progress report table on the Basel III adoption, Basel Committee on Banking Supervision, Basel, 2012.
  84. Public Hearing: Basel III and CRD IV: A European Supervisor's Perspective, European Banking Authority, 2011.
  85. Ramotowski J., Banki w UE mają nową konstytucję, www.obserwatorfinansowy.pl (dostęp: 17.07.2013).
  86. Raport o stabilności systemu finansowego, NBP, Warszawa 2010.
  87. Raport o sytuacji banków w 2011 r., Komisja Nadzoru Finansowego, www.knf.gov.pl (dostęp: 4.11.2012).
  88. Regulacyjne wahadło, "Bank" 2012, nr 6.
  89. Report to G20 Leaders on Basel III implementation, Basel Committee on Banking Supervision, Basel, 2012.
  90. Results of the Basel III monitoring exercise as of 30 June 2011, European Banking Authority, 2012.
  91. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, Dziennik Urzędowy UE, 2013.
  92. Sikorzewski W, Założenia, konsekwencje i mankamenty, "Bank" 2011, nr 2.
  93. Slovik P, Cournede B., Macroeconomic Impact of Basel III, OECD Economics Department Working Papers No. 844, Paris 2011.
  94. Slovik P., Systematically Important Banks Capital Regulations Challenges, OECD Economics Department Working Papers No. 916, Paris 2012.
  95. Strengthening the European banking system - CRD IV, European Commission, 2012.
  96. Stypułkowski C., Too big to fail - różne koncepcje działań, "Bezpieczny Bank" 2010, nr 3(42).
  97. Szambelańczyk J., Wyzwania regulacyjne wobec doświadczeń globalnego kryzysu finansowego, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2011.
  98. Szewczak J., Banki w Polsce zagrożone, "Bank" 2012, nr 7-8.
  99. Szymańska G., Wpływ rozwoju regulacji dotyczących adekwatności kapitałowej na bezpieczeństwo, aktywność i efektywność banków, "Bezpieczny Bank" 2011, nr 2(44).
  100. The Global Macroeconomic Costs of Raising Bank Capital Adequacy Requirements, IMF Working Paper, Washington 2012.
  101. Trichet J.C., Preventing spillovers on the global economy, ECB, 2011.
  102. Tumpel-Gugerell G., The interplay of banking, financial intermediation and regulation, ECB, 2010.
  103. UE ustaliła wymogi kapitałowe dla banków, www.forbes.pl (dostęp: 15.05.2012).
  104. Wdowiński P, Makroekonomiczne skutki wyższych standardów kapitałowych: Analiza symulacyjna dla Polski, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Warszawa 2011.
  105. Who is to blame for the Financial Crisis and ensuring economic crisis, www.wallstreeteconomists.org (dostęp: 24.07.2014).
  106. Wiatr M.S., Zarządzanie indywidualnym ryzykiem kredytowym: Elementy systemu, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2011.
  107. Wiatr M.S., Zarządzanie portfelem kredytowym banku, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2012.
  108. Wilk M., Udziały banków spółdzielczych jako składnik funduszy własnych w nowych regulacjach unijnych, "Głos Banków Spółdzielczych", listopad-grudzień 2011 r.
  109. Wilk M., Wpływ dyrektywy CRD IV na sytuację sektora bankowości spółdzielczej, "Głos Banków Spółdzielczych", lipiec-sierpień 2011.
  110. Wpływ Bazylei III na polski system bankowy, "Bank" 2012, nr 1.
  111. www.bis.org/bcbs/ (dostęp: 19.06.2012).
  112. Wymogi kapitałowe (Basel III), Forum Obywatelskiego Rozwoju, Centrum für Europäische Politik, Warszawa 2011 (dostęp: www.for.org.pl).
  113. Zaleska M., Banki spółdzielcze wobec Basel III, "Głos Banków Spółdzielczych", kwiecień 2011-czerwiec 2011.
  114. Zaleska M.(red.), Bankowość, Back, Warszawa, 2013.
  115. Zaleska M., Bazylea III do zmiany, "Rzeczpospolita" z 4 marca 2011 r.
  116. Zaleska M., Brak wolności w bankowości, "Rzeczpospolita" z 30 maja 2011 r.
  117. Zaleska M., CRD IV- kolejne doregulowanie?, "Gazeta Bankowa" 2011, nr 10.
  118. Zaleska M., Dylematy stabilności finansowej, [w:] K. Jajuga, Finanse - nowe wyzwania teorii i praktyki. Problemy wiodące., Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2011.
  119. Zaleska M., Koncepcja nadzorowania rynków finansowych, "Gazeta Bankowa" 2012, nr 12.
  120. Zaleska M., Konsekwentny brak konsekwencji, "Gazeta Bankowa" 2012, nr 7-8.
  121. Zaleska M., Koszty bezpieczeństwa, "Rzeczpospolita" z 16 listopada 2012.
  122. Zaleska M., Polskie banki - stan i wyzwania, "Gazeta Bankowa" 2010, nr 7-8.
  123. Zaleska M., Problematyczne fundusze własne, "Głos Banków Spółdzielczych" 2012, nr 2.
  124. Zaleska M., Przyczajone ryzyko, "Gazeta Bankowa" 2012, nr 7-8.
  125. Zaleska M., Upadek "risk free", "Gazeta Bankowa" 2012, nr 2.
  126. Zaleska M. (red.), Współczesna bankowość, Difin, Warszawa 2007.
  127. Zarządzanie płynnością - debata ekspercka: Bazylea trzecia wyzwaniem także dla banków spółdzielczych, www.alebank.pl (dostęp: 28.06.2011).
  128. Zombirt J., Czy to wystarczy?, "Bank" 2011, nr 2.
  129. Związek Banków Polskich o Bazylei 3, obserwatorfinansowy.pl (dostęp: 15.04.2010).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1429-2939
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu