- Autor
- Zaremba Leszek (Wyższa Szkoła Zarządzania / Polish Open University), Pęksyk Leszek (Instytut Badań Systemowych PAN, Warszawa)
- Tytuł
- Optymalna alokacja kapitału w przypadku wielu stóp zwrotu w każdym okresie inwestycyjnym
- Źródło
- Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania (The Polish Open University), 2005, nr 1, s. 2-11, bibliogr. 7 poz.
- Słowa kluczowe
- Fundusze inwestycyjne, Podejmowanie decyzji inwestycyjnych, Alokacja kapitału, Stopa zwrotu
Investment funds, Investment decisions, Capital allocation, Rate of return - Abstrakt
- W niniejszej pracy przedstawiono rolę funduszu inwestycyjnego, zastanawiając się, jaki procent kapitału przeznaczyć na ryzykowne papiery wartościowe, a jaką na bezryzykowne, takie jak na przykład bony skarbowe". (fragment tekstu)
- Dostępne w
- Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu - Bibliografia
-
- Elton E.J., Gruber M.J., Modern Portfolio Theory and Investment Analysis, Wiley & Sons, New York 1995.
- Feller W., An Introduction to Probability Theory and its Applications, Wiley & Sons, New York 1966.
- Francis J.C., Inwestycje. Analiza i zarządzanie, WIG PRESS, Warszawa 2000.
- Kubik L.T., Rachunek prawdopodobieństwa, PWN, Warszawa 1981.
- Pęksyk L., Matematyczny model optymalizacji alokacji kapitału w długookresowym i średniookresowym horyzoncie czasowym (rozprawa doktorska), IBS PAN, Warszawa 2003.
- Vince R., The New Money Management, Wiley & Sons, New York 1995.
- Zaremba L., Pęksyk L., Optymalna alokacja kapitału w funduszach inwestycyjnych w przypadku dwóch stóp zwrotu, "Zeszyty Naukowe" WSZ/POU 2004, nr 2.
- Cytowane przez
- ISSN
- 1730-3192
- Język
- pol
