- Autor
- Heilpern Stanisław (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
- Tytuł
- Analiza wpływu stopnia zależności wypłat na prawdopodobieństwo ruiny
Analysis of Influence of the Degree of Claims Dependence on the Probability of Ruin - Źródło
- Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Ekonometria (29), 2010, nr 141, s. 92-104, tab., rys., bibliogr. 11 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics. Econometrics - Tytuł własny numeru
- Zastosowania metod ilościowych
- Słowa kluczowe
- Ryzyko, Prawdopodobieństwo
Risk, Probability - Uwagi
- summ., streszcz.
- Abstrakt
- Praca jest poświęcona niestandardowym procesom zależnego ryzyka. Przyjęte założenie o zależności wypłat jest bardziej realistyczne od założenia o niezależności w klasycznym procesie ryzyka. W opracowaniu badany jest wpływ stopnia zależności na prawdopodobieństwo ruiny. Zaobserwowano brak regularności i monotoniczności w relacjach między stopniem zależności wypłat a prawdopodobieństwem ruiny. (abstrakt oryginalny)
This paper is devoted to the nonstandard, dependent risk processes. The assumption of the dependence of claims, more realistic than assumption of independence in the classical risk processes, is made. The influence of the degree of dependence of claims on the probability of ruin is investigated. Some nonregularity and nonmonotonicity of the relation between the degree of dependence and the probability of ruin are observed. (original abstract) - Dostępne w
- Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu - Pełny tekst
- Pokaż
- Bibliografia
-
- Frees E.W., Valdez E.A., Understanding relationships using copulas, "North Amer. Actuarial J." 1998, no. 2, s. 1-25.
- Heilpern S., Funkcje łączące, Wydawnictwo AE, Wrocław 2007.
- Heilpern S., Probability of ruin for the dependent, two dimensional Poisson process, "Badania Operacyjne i Decyzje" 2009, nr 1, s. 77-90.
- Heilpern S., Wyznaczanie prawdopodobieństwa ruiny gdy struktura zależności wypłat opisana jest archimedesową funkcją łączącą, [w:] W. Otto (red.), Zagadnienia aktuarialne. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2010, s. 11-20.
- Kaas R., Goovaerts M., Dhaene J., Denuit M., Modern Actuarial Risk Theory, Kluwer, Boston 2001.
- Nelsen R.B., An Introduction to Copulas, Springer, New York 1999.
- Oakes D., Bivariate survival models induced by frailties, JASA 1989, nr 84, s. 487-493.
- Ostasiewicz W. (red.) Modele aktuarialne, Wydawnictwo AE, Wrocław 2000.
- Rolski T., Schmidli H., Schmidt V., Teugels J. L., Stochastic Processes for Insurance and Finance, John Willey & Sons, New York 1999.
- Yuen K.C., Guo J.Y., Wu X.Y., On a correlated aggregate claim model with Poisson and Erlang risk processes, "Insurance: Mathematics and Economics" 2002, no. 31, s. 205-214.
- Yuen K.C., Guo J.Y., Wu X.Y., On the first time of ruin in the bivariate compound Poisson model, "Insurance: Mathematics and Economics" 2006, no. 38, s. 298-308.
- Cytowane przez
- ISSN
- 1899-3192
1507-3866 - Język
- pol
