BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Osiewalski Jacek (Cracow University of Economics, Poland / Wydział Zarządzania), Pajor Anna (Cracow University of Economics, Poland / Wydział Finansów i Prawa)
Tytuł
Flexibility and Parsimony in Multivariate Financial Modelling : a Hybrid Bivariate DCC-SV Model
Źródło
FindEcon Monograph Series : advances in financial market analysis, 2007, nr 3, s. 11-26, rys., tab., bibliogr. s. 25-26
Tytuł własny numeru
Financial markets : principles of modeling forecasting and decision-making
Słowa kluczowe
Analiza finansowa, Model GARCH, Modele stochastyczne
Financial analysis, GARCH model, Stochastic models
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Bollerslev T. (1990), "Modelling the Coherence in Short-Run Nominal Exchange Rates: A Multivariate Generalised ARCH Model", Review of Economics and Statistics, 72, 498-505.
  2. Engle R. (2002), "Dynamic Conditional Correlation: A Simple Class of Multivariate Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity Models", Journal of Business and Economic Statistics, 20, 339-350.
  3. Jacquier E., Poison N., Rossi P. (1995), Models and Prior Distributions for Multivariate Stochastic Volatility, technical report, Chicago: University of Chicago, Graduate School of Business.
  4. Newton M. A., Raftery A. E. (1994), "Approximate Bayesian Inference by the Weighted Likelihood Bootstrap" (with discussion), Journal of the Royal Statistical Society, B, 56, 3 48.
  5. O'Hagan A. (1994), Bayesian Inference, London: Edward Arnold.
  6. Osiewalski J., Pajor A., Pipień M. (2006), "Bayes Factors for Bivariate GARCH and SV Models", in: Milo W., Wdowiński P. (eds.), Financial Markets: Principles of Modeling, Forecasting and Decision-Making, FindEcon Monograph Series: Advances in Financial Market Analysis, 2, Łódź: Łódź University Press.
  7. Osiewalski J., Pipień M. (2004), "Bayesian Comparison of Bivariate GARCH Processes. The Role of the Conditional Mean Specification", in: Welfe A. (ed.), New Directions in Macromodelling, Amsterdam: Elsevier, 173-196.
  8. Osiewalski J., Pipień M. (2005), "Bayesian Analysis of Dynamic Conditional Correlation Using Bivariate GARCH Models", Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica, 192, 213-227.
  9. Pajor A. (2003), Procesy zmienności stochastycznej SV w bayesowskiej analizie finansowych szeregów czasowych (Stochastic Volatility Processes in Bayesian Analysis of Financial Time Series), doctoral dissertation (in Polish) Kraków, Akademia Ekonomiczna.
  10. Pajor A. (2005a), "Bayesian Analysis of Stochastic Volatility Model and Portfolio Allocation, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica, 192, 229-249.
  11. Pajor A. (2005b), "Bayesian Comparison of Bivariate SV Models for Two Related Time Series", Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica, 190, 177-196.
  12. Pajor A. (2006), "VECM-TSV Models for Exchange Rates of the Polish Zloty", Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica, forthcoming.
  13. Tsay R. S. (2002), Analysis of Financial Time Series, New York: Wiley.
  14. Tse Y. K., Tsui A. K. C. (2002), "A Multivariate Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity Model with Time-Varying Correlations", Journal of Business and Economic Statistics, 20, 351-362.
Cytowane przez
Pokaż
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu