BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gołoś Sławomira, Nowakowski Jerzy
Tytuł
Zysk i ryzyko portfela kredytowego oddziału banku uniwersalnego
Źródło
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa, 2001, z. 21, s. 113-128, rys., tab., bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe
Banki, Kredyt, Ryzyko, Finanse, Polityka
Banks, Credit, Risk, Finance, Politics
Uwagi
streszcz.
Abstrakt
Banki jako podmioty gospodarcze działające na rynku dążą do osiągnięcia jak najlepszych wyników finansowych. Inwestowanie zasobów pieniądza zawsze jest obarczone określonym ryzykiem. Stosunek inwestorów do wielkości ryzyka jest bardzo różny. Na ogół przyjmuje się, że inwestor wykazuje niechęć do akceptowania dużego ryzyka. Akceptacja ryzyka powinna być zrekompensowana przez odpowiednio wysoką oczekiwaną stopę zwrotu. Stąd wynika, że spośród możliwych form inwestowania najczęściej wybierane są te, które: • przy danym poziomie ryzyka cechują się wyższą stopą zwrotu (oczekiwanego dochodu), • przy danej stopie cechują się niższym poziomem ryzyka, • cechują się zarówno wyższą stopą zwrotu, jak i niższym poziomem ryzyka. Ryzykiem obarczone są wszystkie papiery wartościowe i każda operacja kredytowa. Skala tego ryzyka jest istotnie zróżnicowana. Najmniej ryzykowną formą lokowania zgromadzonych środków jest zakup rządowych papierów wartościowych, ale spodziewany dochód jest z góry ustalony na niskim poziomie. Inną formą inwestowania są kredyty, które mogą dać wyższą stopę zwrotu niż inwestycje np. w papiery skarbowe. Banki świadomie próbują ograniczać poziom ryzyka zawieranych transakcji, eliminując z portfela "złe" kredyty, tzn. zagrożone wysokim ryzykiem niewypłacalności dłużnika, oraz ograniczają ryzyko poprzez różnicowanie typów kredytów. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Czekaj J., Zasady wyboru portfela lokat., "Bank i Kredyt", z 10 października 1990.
  2. Fedorowicz Z., Ryzyko bankowe. Warszawa: Wyd. PWSBiA, 1996.
  3. Gruszka B., Zawadzka Z., Ryzyko w działalności bankowej. Zabezpieczenia systemowe. Warszawa: SGH, 1992.
  4. Jagiełło R., Nowakowski J., Zysk i ryzyko inwestycji kredytowej, "Bank i Kredyt", nr 7-8/1997.
  5. Matczak M., Nowakowski J., Optymalizacja portfela kredytowego dużego banku detalicznego w relacji: struktura  zysk  ryzyko, "Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów" z.9/1998.
  6. Nowakowski J., Jagiełło R., Optymalny portfel kredytowy jako czynnik warunkujący bezpieczeństwo banku komercyjnego, "Bank i Kredyt", nr 5/1998.
  7. Rose P. S., Commercial Bank Management.Producing and Selling Financial Services. 2 ed. Irwin 1993.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1234-8872
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu