BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Janiga-Ćmiel Anna (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Dynamiczna analiza procesów rozwoju gospodarczego
Źródło
Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2014, 137 s., tab., rys., wykr., bibliogr. poz.
Słowa kluczowe
Gospodarka światowa, Kryzys gospodarczy, Rozwój gospodarczy państwa, Wzrost gospodarczy, Koniunktura gospodarcza
World economy, Economic crisis, Economic development of the country, Economic growth, Business trends
Abstrakt
Analiza dynamiki i fluktuacji rozwoju gospodarczego wymaga przeprowadzenia wielu zróżnicowanych analiz stanowiących ściśle powiązaną sekwencję tak, aby zaprezentować możliwie wiemy obraz badanego zagadnienia1. Gospodarka każdego kraju podlega zmiennym, często nieprzewidywalnym wahaniom aktywności. Dynamika i zakres wahań są kształtowane przez wiele czynników formujących mechanizm zachodzących zmian. W każdym systemie społeczno-ekonomicznym występują zmiany w poziomie aktywności gospodarczej widoczne w różnego rodzaju regularnych i nieregularnych wahaniach koniunkturalnych. Przeobrażenia, jakim podlegają systemy społeczno-gospodarcze, ich kształt, i to, jak będą się kształtowały, są wynikiem działania różnych czynników. Gospodarka, wzrost gospodarki są pojęciami bardzo skomplikowanymi, a w przypadku samej definicji gospodarki do tej pory od wielu lat trwa spór co do ostatecznej przyjętej jej formy. Oficjalne wydawnictwa statystyczne i ekonomiczne unikają stosowania terminu "gospodarka"3, stosuje się natomiast pojęcie "gospodarka narodowa". Teoria wzrostu gospodarki dąży do wyodrębnienia czynników, które w znaczącym stopniu wpływają na zmiany zasadniczych wielkości makrogospodarczych. Cykle koniunkturalne i związane z nimi recesje występują od zawsze, jesteśmy nimi nagle zaskakiwani, poszukujemy rozwiązań przyczyn ich powstawania, dążymy do tego, by wzbogacić nasze doświadczenia i obserwacje, aby przewidywać punkty zwrotne, właściwie prognozować.(fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Azevedo J.: Business Cycles: Cyclical Comovement within the European Union in the Period 1960-1999. A Frequency Domain Approach. Working Paper, Banco de Portugal 2002
  2. Barczyk R., Kąsek L., Lubiński M., Marczewski K.: Nowe oblicza cyklu koniunkturalnego. PWE, Warszawa 2006
  3. Barczyk R., Kowalczyk Z.: Metody badania koniunktury gospodarczej. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1993
  4. Bergman M.: How Similar Are European Business Cycles? Working Paper, Lund University, Department of Economics, 2004
  5. Bollerslev T., Engle R.F., Nelson D.B.: ARCH Models. Handbook of Econometrics. Elsevier Science B, Amsterdam 1994
  6. Bollerslev T.: Modelling the Coherence in Short-Run Nominal Exchange Rates: A Multivariate Generalized ARCH Approach. "The Review of Economics and Statistics" 1990, 72
  7. Box G.E.P., Jenkins G.M.: Analiza szeregów czasowych. Prognozowanie i sterowanie. PWN, Warszawa 1983
  8. Brzeszczyński J., Kelm R.: Ekonometryczne modele rynków finansowych. Modele kursów giełdowych i kursów walutowych. WIG-Press, Warszawa 2002
  9. Burns A.F., Mitchell W.C.: Measuring Business Cycles. "Studies in Business Cycles" 1946, nr 2
  10. Chomątowski S., Sokołowski A.: Taksonomia struktur. "Przegląd Statystyczny" 1978, r. XXV, zesz. 2
  11. Christoffersen P.F., Diebold F.X.: How Relevant Is Volatility Forecasting for Financial Risk Management! "Review of Economics and Statistics" 2000, 82
  12. Contagion of Financial Crises. World Bank, hftp://www. worldbank.org.
  13. Czech-Rogosz J.: Koniunktura gospodarcza po składzie. Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2009
  14. Czech-Rogosz J., Pietrucha J., Żelazny R.: Koniunktura gospodarcza. Od bańki internetowej do kryzysu subprime. Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2009
  15. Demos A., Sentana E.: Testing for GARCH Effects: A One-Sided Approach. "Journal of Econometrics" 1998, 86
  16. Dickerson A.P., Gibson H.D., Tsakalotos E.: Business Cycle Correspondence in the European Union. "Empirica" 1998
  17. Doman M., Doman R.: Ekonometryczne modelowanie dynamiki polskiego rynku finansowego. Wydawnictwo AE, Poznań 2004
  18. Doman M., Doman R.: Modelowanie zmienności i ryzyka. Metody ekonometrii finansowej. Wolters Kluwer Sp. z o.o., Kraków 2009
  19. Drozdowicz-Błeć M.: Wskaźniki wyprzedzające. Prace i materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego, Szkoła Główna Handlowa, Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2006
  20. Dziechciarz J.: Wskaźniki syntetyczne. Polskie dokonania a doświadczenia międzynarodowe. W: Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych. Red. A. Zeliaś. Materiały z XXVII Ogólnopolskiego Seminarium Naukowego zorganizowanego przez Zakład Teorii Prognoz Katedry Statystyki Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Zakopane, 26-29IV 2005 r.
  21. 20 pytań do... Grzegorza W. Kołodki. "Forbes" 2008, nr 12
  22. Engle R.F.: Autoregressive Conditional Heteroscedasticity with Estimates of the Variance of the United Kingdom Inflation. "Econometrica" 1982, Vol. 50, No 4
  23. Estey J.A.: Cykle koniunkturalne. Wydawnictwo Gospodarcze, Warszawa 1959
  24. Fabricant S.: The Recession of 1969-1970. W: The Business Cycle. Ed. W. Zarnowitz. NBER, New York 1972
  25. Fiszeder P.: Modele klasy GARCH w empirycznych badaniach finansowych. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2009
  26. Fiszeder P, Razilc W.: Analiza efektu zarażania na przykładzie zależności pomiędzy indeksem WIG a indeksami wybranych tynków akcji na świecie. Acta Universitatis Nicolai Copernici, Ekonomia XXXIII, UMK, Toruń 2003
  27. Forbes K., Rigobon R.: No Contagion, Only Interdependence: Measuring Stock Market Co-movements. "Journal of Finance" 2002, 57
  28. Franco Ch., Zakoian J.M.: GARCH Models. Structure, Statistical Inference and Financial Applications. New York 2009
  29. Garczarczyk J.: Analiza i prognozowanie wahań koniunkturalnych w gospodarce Polskiej. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Poznań 2009
  30. Gatnar E.: Statystyczne modele struktury przyczynowej zjawisk ekonomicznych. Wydawnictwo AE, Katowice 2003
  31. Gatnar E.: Symboliczne metody klasyfikacji danych. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998
  32. Gewert M., Skoczylas Z.: Równania różniczkowe zwyczajne. Teoria, przykłady, zadania. Oficyna Wydawnicza GiS, Wrocław 2000
  33. Glosten L.R., Jagannathan R., Runkle D.E.: On the Relation between the Expected Value and the Volatility of the Nominal Excess Return on Stocks. "Journal of Finance" 1993, 48
  34. Gomułka S., Hellwig Z., Holzer J.Z., Kolupa M., Lipiński J., Maciejewski W., Mujżel J., Sadowski W.: Informacyjne aspekty statystyki międzynarodowej. "Wiadmości Statystyczne" 1995, nr 9
  35. Granger C.W.J., Newbold P.: Forecasting Economic Time Series. Academic Press, Orlando, Florida 1986
  36. De Haan J., Inklaar R., Sleijpen O.: Have Business Cycles Become More Synchrnized? "Journal of Common Market Studies" 2002
  37. Hellwig Z.: Ekspansja gospodarcza Polski końca XX wieku. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań 1997
  38. Hong Y., Shehadeh R.D.: A New Test for ARCH Effects and Its Finite-Sample Performance. "Journal of Business and Economic Statistics" 1999, 17
  39. Hosking J.: The Multivariate Portmanteau Statistic. "Journal of American Statistical Association" 1980
  40. Huerta de Soto J.: Pieniądz, kredyt bankowy i cykle koniunkturalne. Instytut Ludwika von Misesa, Warszawa 2009
  41. Jajuga K.: Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie i instytucji finansowej - metody ilościowe a wyzwania praktyki. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 394, Prace Katedry Ekonometrii i Statystyki nr 15, Szczecin 2004
  42. Janiga-Ćmiel A.: Analiza zależności przyczynowych rozwoju gospodarczego Polski i innych wybranych państw Unii Europejskiej. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego nr 159, Katowice 2013
  43. Janiga-Ćmiel A.: Detecting Shocks in the Economic Development Dynamics of Selected Countries. Folia Oeconomica Steinensia 13(21), Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2013
  44. Janiga-Ćmiel A.: Dynamika gospodarki polskiej na tle wybranych krajów Unii Europejskiej - wielowymiarowa analiza porównawcza. W: Zarządzanie, informatyka. Dylematy i kierunki rozwoju. IV Forum Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice 2010
  45. Janiga-Ćmiel A.: Polityka gospodarcza i finanse w teorii i praktyce. Trójliniowy model dynamiki procesu gospodarczego. Red. A. Poszewiecki, G. Szczodrowski. Instytut Wiedzy i Innowacji, Warszawa 2011
  46. Janiga-Ćmiel A: Składowa asymetryczna modelu AARCH rozwoju gospodarczego. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice 2013
  47. Janiga-Ćmiel A.: Wykorzystanie modelu różnicowego do analizy cykliczności wydatków budżetu państwa w zależności od dochodów. W: Dydaktyka matematyki. Red. A. Smoluk. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu nr 1117, Wydawnictwo AE, Wrocław 2006
  48. Janiga-Ćmiel A., Kwiatkowska-Rambally E., Mika J., Miśkiewicz M., Pośpiech E., Trzęsiok J., Zeug-Żebro K.: Elementy matematyki dla studentów ekonomii i zarządzania. Wybrane zastosowania. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2007
  49. Janiga-Ćmiel A., Mastalerz-Kodzis A., Mika J., Pośpiech E., Przybycin Z., Trzęsiok J., Trzęsiok M.: Metody i modele analiz ilościowych w ekonomii i zarządzaniu. Część 4. Uniwersytet Ekonomiczny, Katowice 2012
  50. Janiga-Ćmiel A., Mastalerz-Kodzis A., Mika J., Pośpiech E., Przybycin Z.,Trzęsiok J., Trzęsiok M., Wachstiel Ł.: Model BEKK procesu gospodarczego. Metody i modele analiz ilościowych w ekonomii i zarządzaniu. Część 5. Uniwersytet Ekonomiczny, Katowice 2013
  51. Janiga-Ćmiel A., Mika J., Pośpiech E., Przybycin Z., Trzęsiok J., Trzęsiok M.: Metody i modele analiz ilościowych w ekonomii i zarządzaniu. Część 2. Akademia Ekonomiczna, Katowice 2010
  52. Kaiser M.: Euro Zone: Uncompleted Convergence. BNP PARIBAS Conjoncture, 2005
  53. Lee J.H.H., King M.L.: A Locally Most Mean Powerful Based Score Test for ARCH and GARCH Regression Disturbance. "Journal of Business and Economic Statistics" 1993, 11
  54. Li W.K., Mak T.K.: On the Squared Residual Autocorelations in Non-linear Time Series with Conditional Heteroscedasticity. "Journal of Time Series Analysis" 1994, 15
  55. Linton O. B., Steigerwald D. G.: Adaptive Testing in ARCH Models. "Econometric Reviews" 2000, 19
  56. Lubiński M.: Analiza koniunktuiy i badanie tynków. Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2002
  57. McLeod A.I., Li W.K.: Diagnostic Checking ARMA Time Series Models Using Squared- residual Autocorrelations. "Journal of Time Series Analysis" 1983, 4
  58. Mika J.: Analiza statystyczna pozycji Polski na tle krajów Unii Europejskiej. "Śląsk", Katowice 1995
  59. Mintz I.: Dating American Growth Cycles. The Business Cycle Today, NBR, New York 1972
  60. Mitchell W.C.: What Happens during Business Cycle. NBER, New York 1951
  61. Osińska M.: Ekonometria finansowa. PWE, Warszawa 2006
  62. Osińska M.: Ekonometryczna analiza zależności przyczynowych. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2008
  63. Ostasiewicz W.: Statystyczne metody analizy danych. Wrocław 1999
  64. Pangsy-Kania S., Orłowska R.: Wahania koniunkturalne we współczesnej gospodarce światowej. W: Przemiany we współczesnej gospodarce światowej. Red. E. Oziewicz. PWE, Warszawa 2006
  65. Piech K.: Polityczny cykl koniunkturalny - wnioski dla Polski. W: Diagnozowanie koniunktury gospodarczej w Polsce. Red. K. Piech, S. Pangsy-Kania. Elipsa, Warszawa 2003
  66. Pociecha J.: Rozwój metod taksonomicznych i ich zastosowań w badaniach społeczno- ekonomicznych. Materiały z konferencji: Statystyka społeczna. Dokonania - szanse -perspektywy. GUS, Warszawa 2010
  67. Pociecha J., Podolec B., Sokołowski A., Zając K.: Metody taksonomiczne w badaniach społeczno-ekonomicznych. PWN, Warszawa 1988
  68. Rekowski M.: Wskaźniki wyprzedzające jako metoda prognozowania koniunktury w Polsce. AE, Poznań 2003
  69. Rose A.K., Engel Ch.: Currency Unions and International Integration. "Journal of Money Credit and Banking" 2002
  70. Rybiński K.: Złota polska dekada. "Forbes" 2009, nr 7
  71. Saisana M., Tarantola S.: State-of-the-art Report on Current Methodologies and Practices for Composite Indicator Development. European Commission, Joint Research Centre, Brussels 2002
  72. Skrzypczyński P.: Analiza synchronizacji cykli koniunkturalnych w strefie euro. NBP, Warszawa 2006
  73. Szeworski A.: Cykliczny rozwój gospodarki kapitalistycznej. Ekonomia polityczna. PWE, Warszawa 1975
  74. Terasvirta T., Tjostheim D., Granger C.W.J.: Modeling Nonlinear Economic Time Series. Oxford University, 2010
  75. Vrontos I.D., Dellaportas P., Politis D.N.: A Full-factor Multivariate GARCH Model. "Econometrics Journal" 2003
  76. Wang P.: Financial Econometrics. Methods and Models. Routledge Chapman&Hall, 2003
  77. Welfe A.: Gospodarka Polski w okresie transformacji. PWE, Warszawa 2000
  78. Welfe W.: Średniookresowy ekonometryczny model gospodarki narodowej Polski w warunkach transformacji. Absolwent, Łódź 1996
  79. Wynne M.A., Koo J.: Business Cycles under Monetaiy Union. A Comparison of the EU and US. "Economica" 2000
  80. Wywiał J.: Wprowadzenie do wnioskowania statystycznego. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2004
  81. Yamarone R.: Wskaźniki ekonomiczne: przewodnik dla inwestora. Wydawnictwo Helion, Gliwice 2006
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu