BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kowalski Jacek M.
Tytuł
Fundusze inwestycyjne otwarte w Polsce (III) - statystyczny pomiar efektywności
Open-End Investment Funds in Poland (III) - Statistical Performance Measurements
Źródło
Zeszyty Naukowe Wydziału Zamiejscowego w Chorzowie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, 2008, nr 10, s. 79-92, tab., bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe
Fundusze inwestycyjne, Fundusze otwarte, Pomiar efektywności, Stopa zwrotu, Pomiar ryzyka, Analiza statystyczna
Investment funds, Open-ended investment companies, Efficiency measurement, Rate of return, Risk measures, Statistical analysis
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Jest to trzeci z cyklu artykułów, mających na celu przybliżenie Czytelnikowi różnych aspektów inwestowania na polskim rynku funduszy inwestycyjnych otwartych. Ma on formę krótkiego wprowadzenia do wybranych zagadnień pomiaru efektywności działania funduszy, która oznacza zdolność do pomnażania wartości aktywów netto przypadających na jednostkę uczestnictwa, w kontekście ponoszonego ryzyka. Prezentuje się tu stosunek Sharpe'a, wraz z ważniejszymi modyfikacjami, jako najbardziej znany ze wskaźników służących statystycznej ocenie efektywności. (abstrakt oryginalny)

It is the third of a series of articles aiming to acquaint the reader with different aspects of investing on the Polish open-end investment funds market. The article is supposed to deliver a brief introduction to selected issues in measuring fund performance, where good performance, or effectiveness, is identified with the ability to increase the net asset value per unit and is considered in the context of the underlying risk exposure. The author presents the Sharpe ratio, along with its essential modifications, as the best known statistical performance measure. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Detzler M.L., The value of mutual fund rankings to the individual investor, The Journal of Business and Economic Studies, 2002, vol. 8.
  2. Jaffe Ch.A., Don't Be Duped by Alphabet Soup, The Boston Globe, March 9, 1998.
  3. Jajuga K., Jajuga T., Inwestycje Instrumenty finansowe Ryzyko finansowe Inżynieria finansowa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
  4. Kossowski M., Fundusze Inwestycyjne - Wieczna wojna z benchmarkami, http://inwestuje.pl/content/view/115/44/(17.02.2007)
  5. Kowalski J.M., Fundusze inwestycyjne otwarte w Polsce (II) - ryzyka inwestycyjne i ryzyka uczestnictwa.
  6. Kowalski J.M., Podstawy statystyki opisowej dla ekonomistów. Podręcznik z przykładami i zadaniami, Wydawnictwo WSB w Poznaniu, Poznań 2006.
  7. Modigliani F., Modigliani L., Risk-Adjusted Performance, Journal of Portfolio Management, Winter 1997.
  8. Morningstar Mutual Funds User's Guide. Morningstar Inc. Chicago 1993.
  9. Pawłowski Z., Wstęp do statystyki matematycznej, PWN, Warszawa 1969.
  10. Sharpe W.F., Mutual Fund Performance, Journal of Business, January 1966.
  11. Sharpe W.F., Adjusting for Risk in Portfolio Performance Measurement, Journal of Portfolio Management, Winter 1975.
  12. Tarczyński W. (red.), Rynek kapitałowy. Skuteczne inwestowanie. Część I i II, Szczecin 2004.
  13. Zakrzewski A., Portfele modelowe, www.expander.pl (19.10.2007).
  14. Zalewski G., Czego nie wybrali Polacy w 2002 roku?, http://zdystansem.salon24.pl/8450,index.html" (26.05.2007).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1642-9605
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu