BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kowgier Henryk (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Wycena europejskiej opcji kupna - model ciągły
The European Call Option Pricing - Continuous Model
Źródło
Zeszyty Naukowe Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu Firma i Rynek, 2013, nr 2, s. 17-26, tab.
Słowa kluczowe
Opcja kupna, Wycena opcji, Inżynieria finansowa
Call options, Options pricing, Financial engineering
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem tego artykułu jest ukazanie praktycznego wykorzystania metody martyngałowej dla procesów ciągłych do wyceny europejskiej opcji kupna wystawionej na akcję bez praw do dywidendy. (abstrakt oryginalny)

In the article a method of using practically the martingale representation theorem for the European call option pricing has been presented. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. H. Kowgier, O wykorzystaniu do wyceny opcji twierdzenia o reprezentacji martyngałowej, Firma i Rynek 2/2007, Szczecin 2007.
  2. D.C. Shimko, Finance in Continuous Time. A primer, University of Southern California, Kolb Publishing Company 1992.
  3. A. Weron, R. Weron, Inżynieria finansowa, WNT, Warszawa1998.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1429-7221
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu