BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kusideł Ewa (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Zastosowanie modeli VAR do oceny rozwoju regionalnego
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2002, nr 939, s. 42-53, tab., bibliogr. 33 poz.
Tytuł własny numeru
Gospodarka lokalna w teorii i w praktyce
Słowa kluczowe
Rozwój regionalny, Miernik ryzyka (VaR)
Regional development, VaR method
Abstrakt
W niniejszym opracowaniu staraliśmy się wykazać przydatność modeli VAR w badaniach regionalnych. Pokazaliśmy, że konstrukcja modelu szczególnie predysponuje go do badań dla danych przestrzenno-czasowych, czyli dla danych charakteryzujących najczęściej analizy regionalne. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Bernanke B.S., [1986], Alternative Explanations for the Money-Income Correlation W: K. Brunner i A. Meltzer (red.), Carnegie-Rochester Conference Series on Public Policy, vol. 25, North-Holland, Amsterdam
  2. Blanchard O., M.W. Watson, [1986], Are Business Cycles All Alike? W: R.J. Gordon (red.), The American Business Cycle: Continuity and Change, University of Chicago Press, Chicago
  3. Box G.E.P., G.M. Jenkins, [1970], Time Series Analysis: Forecasting and Control, Holden-Day, San Francisco.
  4. Canova, [1995], Vector Autoregressive Models: Specification, estimation, inference and Forecasting, Handbook of Applied Econometrics, red. M.H. Pesaran i M. Wickens, Basil Blackwell, Oxford
  5. Charemza W.W., D.A. Deadman, [1992], New Directions in Econometric Practice, Edward Elgar, Hants
  6. Cooper R.L. [1972], The Predictive Performance of Quarterly Econometric Models of the United States. W: B.G. Hickman (red.), Econometric Models of Cyclical Behaviour, Columbia University Press, New York
  7. Enders W., [1995], Applied Econometric Time Series, John Wiley & Sons, Inc., New York
  8. Engle R.F., C.W.J. Granger, [1987], Co-integration and error correction: representation, estimation and testing, Econometrica, vol. 55, s. 251-276
  9. Gajda J.B., [1992], Wielorównaniowe modele ekonometryczne w praktyce, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź
  10. Geweke J., [1984], Inference and Causality in Economic Time Series Models. W: Z. Griliches i M. D. Intriligator (red.), Handbook of Econometrics, vol. 2, North-Holland, Amsterdam
  11. Granger C.W.J., [1969], Investigating Causal Relations by Econometric Models and Cross - Spectral Methods, Econometrica, 37, s. 24-36
  12. Granger C.W.J., [1981], Some properties of time series data and their use in econometric model specification, Journal of Econometrics, 16, s. 121-30
  13. Guilkey D.K., M.K. Salemi, [1982], Small Sample Properties of Tree Tests for Granger-Causal Ordering in a Bivariate Stochastic System, Review of Economics and Statistics, 64, s. 668-680
  14. Kusideł E., [1997], Badanie kointegracji na podstawie wektorowo-autoregresyjnych modeli ekonometrycznych. Podejście Johansena, Prace Instytutu Ekonometrii i Statystyki, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1997
  15. Kusideł E., [1998], Funkcje popytu, Studia Kupieckie 1/98, Zgierz;
  16. Kusideł E., [1999], Strukturalne modele VAR i funkcja odpowiedzi na impuls, Dynamiczne Modele Ekonometryczne, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń
  17. Kusideł E., [2000], Some problems in testing of cointegration. Employment and production example, Rynek - Innowacje - Rozwój Ekonomiczny Absolwent, Łódź;
  18. Kusideł E., Suchecki B., [2000], Testing of Cointegration in the System of Equation, Rynek - Innowacje - Rozwój Ekonomiczny, Absolwent, Łódź ;
  19. Kusideł E., [2000], Aplication of structural VAR model and impuls response function, Dynamiczne Modele Ekonometryczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń;
  20. Kusideł E., [2000], Modelowanie wektorowo - autoregresyjne VAR. Metodologia i zastosowanie w badaniach ekonomicznych, Absolwent, Łódź.
  21. Johansen S., [1988], Statistical Analysis of Cointegration Vectors, Journal of Economic Dynamics and Control, vol. 12, s. 231-54
  22. Johansen S., [1992], A Representation of Vector Autoregressive Processes Integrated of Order 2, Econometric Theory, 8, s. 188-202
  23. Johansen S., [1995], Likelihood-Based Inference in Cointegrated Vector Autoregressive Models, Oxford University Press, New York
  24. Johansen S., K. Juselius, [1988], Hypothesis Testing for Cointegration Vectors- with an Application to the Demand for Money in Denmark and Finland, Pre-print University of Copenhagen
  25. Johansen S., K. Juselius, [1992], Maximum likelihood estimation and inference on cointegration- with an application to the demand for money, Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 52(2), s. 169-210
  26. Pesaran M.H., B. Pesaran, [1997], Working with Microfit 4.0, Oxford University Press, Oxford, New York
  27. Pesaran M. H., Y. Shin, [1996], Cointegration and the Speed of Convergence to Equilibrium, Journal of Econometrics. 71 s. 117-143
  28. Phillips P.C.B., [1986], Understanding Spurious Regressions in Econometrics, Journal of Econometrics, 33, s. 311-340
  29. Piłatowska M., [1997], Alternatywne metody eliminacji trendu a interpretacja modelu ekonomicznego. Materiały na IV Ogólnopolskie Seminarium Naukowe, Katedra Ekonometrii i Statystyki UMK, Toruń
  30. Sims C. A. [1980], Macroeconomics and Reality, Econometrica, 48, s. 1-48
  31. Sims C. A., [1982], Policy Analysis with Econometric Models, Brookings papers on Economic Activity, 1, s. 107-152
  32. Stock J., [1987], Asymptotic Properties of Least Squares Estimators of Cointegrating Vectors. Econometrica, 55, s. 1035-56
  33. Welfe A. (red) [2000], Gospodarka Polski w okresie transformacji, PWE, Warszawa
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu