BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Czop Piotr
Tytuł
Nonstationary Time Series Models in the Frequency Domain
Niestacjonarne modele ciągów czasowych w dziedzinie częstotliwości
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Ekonometria (10), 2002, nr 950, s. 249-256, rys., bibliogr. 9 poz.
Tytuł własny numeru
Zastosowania metod ilościowych
Słowa kluczowe
Szeregi czasowe, Modelowanie ekonometryczne, Transformacja Fouriera
Time-series, Econometric modeling, Fourier Transform
Uwagi
streszcz.
Abstrakt
Przedstawiono możliwości analizy ciągów czasowych niestacjonarnych ze względu na średnią i/lub wariancję z wykorzystaniem charakterystyk kaskadowych umożliwiających dekompozycję ciągu czasowego w dziedzinie czasu i częstotliwości. W tym celu zastosowano autoregresyjne modele parametryczne oraz nieparametryczne oparte na transformacie Fouriera. Wykazano przydatność takich metod w procesach analizy danych giełdowych. (abstrakt oryginalny)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Baborski A., Duda M., Forlicz S.: Elementy cybernetyki ekonomicznej. Warszawa: PWE 1983 (in Polish).
  2. Box G.E.P., Jenkins G.M., Reisnel G.C.: Time Series Analysis: Forecasting and Control. Third edition. Prentice Hall 1994.
  3. Hendry D.F.: Dynamic Econometrics. Advanced Texts in Econometrics. New York: Oxford University Press 1995.
  4. Kim In-Moo, Maddala G.S.: Unit Roots Cointegration and Structural Change. Cambridge University Press 1998.
  5. Kufel T., Zawada M.: Modelowanie cykliczności procesów o wysokiej częstotliwości obserwowania. W: Dynamiczne modele ekonometryczne. VI Ogólnopolskie Seminarium Naukowe. Toruń 1999 (in Polish).
  6. Ljung L.: System Identification - Theory for the User. Prentice-Hall 1999.
  7. Łuczyński W.: Analiza dynamiki procesów gospodarczych Niemiec w latach 1949-1996. Poznań: Wyd. AE 1998 (in Polish).
  8. Soderstrom T., Stoica P.: System Identification. Prentice-Hall International Hempstead (U.K.): Hemel 1988.
  9. Talaga L., Zieliński Z.: Analiza spektralna w modelowaniu ekonometrycznym. Warszawa: PWN, 1986 (in Polish).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
1507-3866
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu