- Autor
- Dziawgo Ewa (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
- Tytuł
- Wycena potęgowej asymetrycznej opcji kupna
Pricing of the Asymmetric Power Call Option - Źródło
- Acta Universitatis Nicolai Copernici. Ekonomia, 2009, t. 40, s. 65-73, rys., bibliogr. 4 poz.
- Słowa kluczowe
- Opcja kupna, Wycena opcji
Call options, Options pricing - Uwagi
- streszcz., summ.
- Abstrakt
- W artykule przedstawiono zagadnienia związane z potęgowymi asymetrycznymi opcjami kupna: model wyceny, wpływ wybranych czynników: parametru potęgi, terminu wygaśnięcia, bieżącej ceny instrumentu bazowego, ceny wykonania oraz zmienności na cenę rozpatrywanych opcji. Ilustrację empiryczną przeprowadzono na podstawie symulacji wyceny walutowych opcji kupna wystawionych na EUR/PLN. (abstrakt oryginalny)
The article presents the issues connected with the asymmetric power call option: pricing model, the analysis of the option prices and the impact of selected factors on the price of those options was examined. The empirical data included in the article are concerned with the pricing simulations of the asymmetric power call options are on EUR/PLN. (original abstract) - Pełny tekst
- Pokaż
- Bibliografia
-
- Dziawgo E. (2003), Modele kontraktów opcyjnych, Wydawnictwo UMK, Toruń.
- Hull J. C. (2002), Options, Futures and Other Derivatives, Prentice Hall International, Inc.
- Jajuga K., Gudaszewski W., Mróz W. (2004), Opcje egzotyczne - wprowadzenie, "Rynek Terminowy", nr 23, 6-10.
- Zahng P. G. (2001), Exotic Options. A Guide to Second Generation Options, World Scientifi c, Singapore.
- Cytowane przez
- ISSN
- 2080-0339
- Język
- pol
- URI / DOI
- http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_ECON.2009.006
