- Autor
- Baran Michał (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
- Tytuł
- Wycena opcji wielowymiarowych
Valuation of Multidimensional Options - Źródło
- Rocznik Naukowy Wydziału Zarządzania w Ciechanowie, 2009, t. 3, nr 3-4, s. 83-99, bibliogr. 6 poz.
- Słowa kluczowe
- Rynki finansowe, Wycena opcji, Model Blacka-Scholesa
Financial markets, Options pricing, Black-Scholes model - Uwagi
- streszcz., summ.
- Abstrakt
- W pracy rozważany jest model rynku finansowego z szumem danym przez wielowymiarowy skorelowany proces Wienera. Wyprowadzone zostały analityczne wzory na ceny typowych kontraktów finansowych, w których wypłaty zależą od cen kilku akcji.(abstrakt oryginalny)
In the paper a model of financial market withnoise given by the multidimensional correlated Wiener process is studied. Explicit pricing formulas for typical multi-assets contingent claims are derived.(original abstract) - Dostępne w
- Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
- Pełny tekst
- Pokaż
- Bibliografia
-
- Da Prato G., Zabczyk J., (1992) Stochastic equations in infinte dimensions, Cambridge University Press.
- Glasserman P., (2003) Monte Carlo methods in financial Engineering, Springer.
- Jakubowski J., Palczewski A., Rutkowski M., Stettner Ł., (2003) Matematyka finansowa, instrumenty pochodne, WNT.
- Johnson R.A., Wichern D.W., (2007) Applied Multivariate Statistical Analysis (6th Edition), Prentice Hall.
- Karatzas I., (1997) Lectures on the Mathematics of Finance, CRM Monograph Series.
- Karatzas I., (1998) Brownian motion and stochastic calculus, Springer.
- Cytowane przez
- ISSN
- 1897-4716
- Język
- pol
