BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ludwiczak Bogdan (Asseco Poland S.A.)
Tytuł
Ilościowa ocena ryzyka operacyjnego w praktyce bankowej
A Quantitative Approach for the Measurement of Operational Risk in Banking Practice
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2014, nr 365, s. 144-154, tab., rys., bibliogr. 7 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Zarządzanie finansami firm - teoria i praktyka
Słowa kluczowe
Ryzyko operacyjne, Pomiar ryzyka, Bankowość
Operational risk, Risk measures, Banking
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Praca dotyczy zarządzania ryzykiem operacyjnym. Zarządzanie tym rodzajem ryzyka w praktyce bankowej jest bardzo trudne, zarówno jego identyfikacja, jak i metody pomiaru. Banki są zobowiązane do rejestracji strat związanych ze zdarzeniami z obszaru ryzyka operacyjnego. Na tej podstawie dokonywana jest ocena ryzyka. W praktyce dominują metody o charakterze jakościowym. Bazują one na samoocenie ryzyka. W dużej mierze jest to ocena subiektywna. Stosowanie metod ilościowych oceny ryzyka operacyjnego należy do rzadkości. W szczególności dotyczy to sektora bankowości spółdzielczej. W artykule przedstawiono propozycję prostej procedury bazującej na statystycznym podejściu do szacowania strat. Pokazano możliwość wykorzystania opisanej procedury w praktyce. Rozważania zilustrowano przykładem empirycznym. Podstawą były dane zgromadzone w jednym z największych banków spółdzielczych w Polsce.(abstrakt oryginalny)

The work concerns operational risks measurement. The management of this type of risk in the banking practice is very difficult. Problems relate to both identification and measurement methods. Banks are obliged to register losses associated with events from the area of operational risk. This is the basis for the risk assessment. The qualitative methods prevail in banking practice. These methods are based on self-assessment of risk, which, to a large extent, is the subjective assessment. The application of quantitative methods of operational risk assessment is rare. This particularly applies to cooperative banking sector. The article proposes a simple procedure based on a statistical approach to estimating the losses. The possibility of using this procedure in practice is shown. These solutions are illustrated in a case study. The source of study are data provided by one of the biggest cooperative banks in Poland.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Iwanicz-Drozdowska M., 2010, Zarządzanie finansowe bankiem, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
  2. Krasodomska J., 2008, Zarządzanie ryzykiem operacyjnym w bankach, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
  3. Matkowski P., 2006, Zarządzanie ryzykiem operacyjnym, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
  4. Ossowski J.C., 2003, Rozkład logarytmiczno-normalny a względne i absolutne miary rozproszenia, VIII Ogólnopolskie Seminarium Naukowe nt. "Dynamiczne Modele Ekonometryczne", Toruń.
  5. Rekomendacja M dotycząca zarządzania ryzykiem operacyjnym w bankach, 2013, Komisja Nadzoru Finansowego, Warszawa.
  6. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniające rozporządzenie (UE) nr 648/2012, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 176.
  7. Uchwała nr 76/2010 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 10 marca 2010 r w sprawie zakresu i zasad wyznaczania wymogów kapitałowych z tytułu poszczególnych rodzajów ryzyka, Dz.U. KNF nr 2 z dn. 9 kwietnia 2010 r.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/pn.2014.365.12
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu