BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Czernik Tadeusz (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach), Iskra Daniel (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Model nadwyżki finansowej przedsiębiorstwa deweloperskiego. Symulacyjne studium przypadku
Modeling Financial Surplus of the Developer of Housing Projects. Simulation Case Study
Źródło
Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2014, nr 207, s. 9-25, rys., bibliogr. 10 poz.
Tytuł własny numeru
Metody matematyczne i informatyczne w finansach i ubezpieczeniach. Metody 2012.
Słowa kluczowe
Deweloper, Przedsiębiorstwo deweloperskie, Finanse
Developer, Development company, Finance
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Poniższe opracowanie zawiera propozycję dynamicznego modelu nadwyżki finansowej firmy deweloperskiej. W rozważaniach uwzględniono strukturę zarówno uruchomienia, jak i spłaty kredytu, losowy charakter procesu sprzedaży nieruchomości (moment sprzedaży oraz cena sprzedaży - złożony proces Poissona), a także przewidywalne oraz nieprzewidywalne koszty działalności. Zaprezentowano wyniki symulacyjne dla założonych a priori wartości parametrów.(abstrakt oryginalny)

Recent events taking place in the Polish developer market provide a strong impetus to the study of the risk of development of housing projects. This issue is important not only from the point of view of the developer but also his client. This paper proposes a dynamic model of the financial surplus process. The model takes into account structure of the credit payments, the random nature of the process of sale of real estate (the moment of sale, and sale price), predictable and unpredictable expenses. Monte Carlo simulations have been performed in order to present the model.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Acerbi C., Tasche D. (2002), On the Coherence of Expected Shortfall, "Journal of Banking and Finance", Vol. 26, No. 7, s. 1487-1503.
  2. Gentle J.E. (2003), Random Number Generation and Monte Carlo Methods, Springer Verlag, New York, Berlin, Heidelberg.
  3. Hanson F.B. (2007), Applied Stochastic Processes and Control for Jump-diffusions. Modeling, Analysis, and Computation, SIAM.
  4. Holton G.A. (2003), Value-at-Risk. Theory and Practice. Academic Press, San Diego.
  5. Jajuga K. (red.), 2007, Zarządzanie ryzykiem, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
  6. Marcinkowski R., Koper A. (2008), Ocena ryzyka czasu i kosztów w planowaniu produkcji budowlanej, "Przegląd Budowlany", nr 7-8.
  7. Skorupka D. (2007), Metoda identyfikacji i oceny ryzyka realizacji przedsięwzięć budowlanych, Wydawnictwo Wojskowej Akademii Technicznej, Warszawa.
  8. Szegö G. (red.), 2004, Risk Measures for the 21st Century, John Wiley & Sons, West Sussex.
  9. Tworek P. (2009), Problematyka zarządzania ryzykiem w procesie realizacji inwestycji budowlanych - aspekty wybrane [w:] Henzel H. (red.), Ryzyko działalności inwestycyjnej - aspekty teoretyczne i praktyczne, Wydawnictwo AE, Katowice.
  10. Tworek P. (2012), The Economic Crisis in Poland: Performance, Investment Opportunities and Business Risk - A Case Study of the Construction Industry and Real-estate Market. Selected Issues [w:] Zarzecki D. (red.), Zarządzanie finansami - inwestycje, wycena przedsiębiorstw, zarządzanie wartością, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-8611
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu