BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jeziorski Przemysław (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Wybrane testy nieobciążoności miar ryzyka na przykładzie value at risk
Some Unbiasedness Test on the Example of Value at Risk
Źródło
Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2014, nr 207, s. 110-118, tab., bibliogr. 5 poz.
Tytuł własny numeru
Metody matematyczne i informatyczne w finansach i ubezpieczeniach. Metody 2012.
Słowa kluczowe
Miernik ryzyka (VaR), Ryzyko
VaR method, Risk
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem pracy jest analiza porównawcza testów nieobciążoności służących do oceny poprawności szacowania ryzyka metodą Value at Risk. Przedstawiono wybrane testy, które weryfikują liczbę przekroczeń oraz ich niezależność.(abstrakt oryginalny)

Article contain comparative analysis of unbiasedness test in calculation of Value at Risk. Author presented selected tests which verify number and the independence of exceedances.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Christoffersen P.F. (1998), Evaluating Interval Forecasts, "International Economic Review", Vol. 39, Iss. 4, s. 841-862.
  2. Engle R.F., Manganelli S. (2004), CAViaR: Conditional Autoregressive Value at Risk by Regression Quantiles, "Journal of Business and Economic Statistics", Vol. 22, Iss. 4, s. 367-381.
  3. Giacomini R., Komunjer I. (2005), Evaluation and Combination of Conditional Quantile Forecasts, "Journal of Business and Economic Statistics", Vol. 23, Iss. 4, s. 416-431.
  4. Hoel P.G. (1954), A Test for Markov Chains, "Biometrika", Vol. 41, s. 430-433.
  5. Kupiec P. (1995), Techniques for Verifying the Accuracy of risk Measurement Models, "Journal of Derivatives", Vol. 3, No. 2, s. 73-84.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-8611
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu