BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ćwikliński Krzysztof (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu), Papla Daniel (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Modelowanie kursów walutowych na przykładzie modeli kursów równowagi oraz zmienności na rynku forex
Modeling of Currencies Exchange Rates on Examples of Equilibrium and Volatility Models on Forex
Źródło
Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2014, nr 207, s. 167-177, rys., tab., bibliogr. 10 poz.
Tytuł własny numeru
Metody matematyczne i informatyczne w finansach i ubezpieczeniach. Metody 2012.
Słowa kluczowe
Kurs walutowy, Rynek walutowy, Finanse, Ekonometria
Exchange rates, Foreign Exchange (FX), Finance, Econometrics
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule autorzy analizują wybrane waluty oraz ich stopy zwrotu opisując przykładowy model kursów walutowych (model CHEER) oraz odnosząc się do praktyki inwestowania w waluty na rynku Forex. Głównym celem artykułu jest prezentacja modeli w kontekście podejmowania racjonalnych decyzji inwestycyjnych, a także odpowiedź na pytanie czy umiejętności związane z modelowaniem sprzyjają uzyskaniu dodatnich lub "mniej ujemnych" stóp zwrotu z inwestycji.(abstrakt oryginalny)

In the article authors make analyze selected currencies and returns, describe model CHEER and pertain to investments practice on FOREX. The main purpose of the article is presentation of models in making rational investment decision context and also response the question: is the ability in modeling might give a positive investments results (positive or "less negative" return of investments).(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Bilski J. (2006), Międzynarodowy system walutowy, PWE, Warszawa.
  2. Doman M., Doman R. (2009), Modelowanie zmienności i ryzyka, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
  3. Juselius K., Johansen S. (1990), The Full Information Maximum Likelihood Procedure for Inference on Cointegration - with Applications, "Oxford Bulletin of Statistics and Economics", Vol. 52, No. 2, s. 169-211.
  4. Juselius K., Johansen S. (1992), Testing Structural Hypotheses in a Multivariate Cointegration Analysis of the PPP and the UIP for UK, "Journal of Econometrics", Vol. 53, s. 211-244.
  5. Juselius K., Johansen S. (1994), Identification of the Long-run and Short-run Structure. An Application to the ISLM Model, "Journal of Econometrics", Vol. 63, No. 1, s. 7-36.
  6. Juselius K., McDonald R. (2004), International Parity Relationships between the USA and Japan, "Japan and the World Economy", 16, 1, s. 17-34.
  7. Juselius K., McDonald R. (2007), International Parity Conditions: A Joint Modelling Approach [w:] Morales-Zumaquero A. (ed.), International Macro-economics: Recent Developments, Nova Science Publishers (with Ronald McDonald).
  8. Misztal P. (2010), Zmiany kursu walutowego i dynamika cen w krajach o różnym poziomie rozwoju gospodarczego, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
  9. Rubaszek M., Serwa D., Marcinkowska-Lewandowska W. (2009), Analiza kursu walutowego, C.H. Beck, Warszawa.
  10. Wdowiński P. (2010), Modele kursów walutowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-8611
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu