BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kuźmiński Łukasz (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Zastosowanie rozkładu Poissona do oceny ryzyka zagrożenia hydrologicznego
Using the Poisson Distribution to Estimate the Risk of Hydrological Danger
Źródło
Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2014, nr 206, s. 7-19, rys., tab., bibliogr. 14 poz.
Tytuł własny numeru
Metody matematyczne i ekonometryczne w finansach i ubezpieczeniach 2013
Słowa kluczowe
Powódź, Katastrofa, Modelowanie ekonometryczne, Szacowanie ryzyka, Rozkład Poissona
Flood, Disaster, Econometric modeling, Risk estimating, Poisson distribution
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Dolny Śląsk
Lower Silesia
Abstrakt
W badaniu wyselekcjonowane zostaną maksymalne stany wód dla wybranych horyzontów czasowych. W ten sposób otrzymane zostaną realizacje określonych zmiennych losowych, które aproksymowane będą odpowiednimi rozkładami Poissona. Z dopasowanych teoretycznych rozkładów Poissona policzone zostaną prawdopodobieństwa przekroczenia progów ostrzegawczego i alarmowego, które traktowane będą jako miary ryzyka zagrożenia powodziowego. (abstrakt oryginalny)

The main purpose of this article is the using the Poisson distribution to estimate the risk of flood danger on the Odra river in Oława. Lower Silesia belongs to one of the most dangerous regions in Poland of waterboarding and floods. In research the maximas of water level will be selected for chosen times horisont. In this way, given determined random variables, will be approximated by relevant Poisson distribution. In fitted theoretical Poisson distribution it will be counted the probability od transgression warning and alarm level which will be treated as a risk measure of flood danger. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Barbour A.H. (1992), Poisson Approximation, Oxford University Press, Oxford.
  2. Czekała M. (2001), Statystyki pozycyjne w modelowaniu ekonometrycznym. Wybrane problemy, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław.
  3. Fisz M. (1967), Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna, PWN, Warszawa.
  4. Galambos J. (1978), The asymptotic Theory of Extreme Order Statistics, Wiley, New York.
  5. Kotz S.N. (2005), Extreme Value Distributions. Theory and Applications, Imperial College Press, London.
  6. Kuźmiński Ł. (2013), Graniczne dystrybuanty wartości ekstremalnych dla zależnych ciągów zmiennych losowych, "Ekonometria", nr 2 (40).
  7. Kuźmiński Ł. (2012), Prognozowanie ostrzegawcze, UE, Wrocław.
  8. Kuźmiński Ł. (2012), Statystyki pozycyjne w prognozach ostrzegawczych. Zastosowanie metod ilościowych w ekonomii i zarządzaniu, CeDeWu, Warszawa.
  9. Magiera R. (2002), Modele i metody statystyki matematycznej, Oficyna Wydawnicza GiS, Wrocław.
  10. Nagaraja H.D. (2003), Order Statistics, John Wiley & Sons, Inc.
  11. Ozga-Zielińska M. (1997), Hydrologia stosowana, WN PWN, Warszawa.
  12. Siedlecka U. (1996), Prognozy ostrzegawcze w gospodarce, PWE, Warszawa.
  13. Soczyńska U. (1997), Hydrologia dynamiczna, WN PWN, Warszawa.
  14. Thomas M.R. (2007), Statistical Analysis of Extreme Value with Applications to Insurance, Finance, Hydrology and Other Fields, Birkhauser, Berlin.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-8611
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu