BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dziawgo Ewa (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Tytuł
Własności opcji capped
Properties of Capped Options
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2013, nr 63, s. 91-107, rys., tab., bibliogr. 5 poz.
Tytuł własny numeru
Rynek kapitałowy : skuteczne inwestowanie
Słowa kluczowe
Rynek kapitałowy, Instrumenty pochodne, Opcje
Capital market, Derivatives, Options
Uwagi
streszcz., summ..
Abstrakt
W artykule przedstawiono zagadnienia związane z opcjami capped: charakterystykę instrumentu, model wyceny, funkcję wypłaty, wpływ wybranych czynników na kształtowanie się ceny opcji oraz analizę wartości współczynników: delta, gamma, vega, theta i rho. Ilustracja empiryczna zawarta w artykule jest przedstawiona na podstawie symulacji wyceny opcji capped i opcji zwykłych wystawionych na EUR/PLN. Celem artykułu jest porównanie własności opcji zwykłych i opcji capped oraz wskazanie możliwości zastosowania analizowanych opcji w zarządzaniu ryzykiem. (abstrakt oryginalny)

The article presents the issues connected with capped options: characteristic of the instrument, pricing model, payoff function, the infl uence of selected factors on the option price and the value of Greek coefficients (delta, gamma, vega, theta, rho) and the uses of options in risk management. The empirical data included in the article are concerned with the pricing simulations of the standard and capped options on EUR/PLN. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Dziawgo E. [2003], Modele kontraktów opcyjnych, Wydawnictwo UMK, Toruń.
  2. Hull J.C. [2002], Options, Futures and Other Derivatives, Prentice Hall International, Inc.
  3. Jajuga K. [2007], Zarządzanie ryzykiem, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
  4. Tarczyński W. [2003], Instrumenty pochodne na rynku kapitałowym, PWE, Warszawa.
  5. Zhang P.G. [2001], Exotic Options. A Guide to Second Generation Options, Word Scientifi c, Singapore.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu