BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Oświęcimka Paweł (Instytut Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie), Drożdż Stanisław (Uniwersytet Rzeszowski; Instytut Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie), Kwapień Jarosław (Instytut Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie), Rak Rafał (Uniwersytet Rzeszowski)
Tytuł
Czy można przewidzieć krach?
Is It Possible to Predict Crash?
Źródło
Ekonomia / Uniwersytet Warszawski, 2011, nr 25, s. 163-171, rys. bibliogr. s. 171
Słowa kluczowe
Teoria systemów, Prognozowanie, Giełda papierów wartościowych
Theory of systems, Forecasting, Stock market
Uwagi
summ.
Abstrakt
This article presents one of the most promising methods to predict the sudden changes in the stock market, namely the theory of log-periodic oscillations. The authors, in addition to the above theoretical basis method referring to the theory of complex systems and critical phenomena, show empirical evidence of the effectiveness of this approach in predicting both the bust in the stock market, as well as in the resources market. The examples (based on the analysis and forecasts) shown in the research confirm that self-similar log-periodicity with a parameter contraction lambda ~ 2 is able to properly describe the dynamics of the stock exchange on different time scales. What is more, the prediction, indicating a reversal of the uptrend in the stock market in September and October in 2009, was shown. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Bartolozzi M., Drożdż S., Leinweber D.B., Speth J., Thomas A.W., 2005, Self-Similar Log-Periodic Structures in Western Stock Markets from 2000, "International Journal of Modern Physics C" Volume 16, Issue 09, s. 1347-1361.
  2. Drożdż S., Grummer F., Ruf F., Speth J., 2003, Log-periodic self-similarity: an emerging financial law?, "Physica A" nr 324, s. 174-182.
  3. Drożdż S., Kwapień J., Oświęcimka P., 2008a, Criticality Characteristics of Current OilPrice Dynamics, "Acta Physica Polonica A" nr 114, s. 699-702.
  4. Drożdż S., Kwapień J., Oświęcimka P., Speth J., 2008b, Current log-periodic view on future world market development, "Acta Physica Polonica A" nr 114, s. 539.
  5. Drożdż S. Oświęcimka P., 2009, World stock market: approaching trend reversal?, http://arxiv.org/abs/0909.0418.
  6. Drożdż S., Ruf F., Speth J., Wójcik M., 1999, Imprints of log-periodic self-similarity in the stock market, "The European Physical Journal B" nr 10, s. 589-59.
  7. Górski A.Z., Drożdż S., Kwapień J., 2008, Scale free effects in world currency exchange network, "The European Physical Journal B" nr 66, s. 91-96.
  8. Oświęcimka P., Kwapień J., Drożdż S., 2005, Multifractality in the stock market: price increments versus waiting times, "Physica A" nr 347, s. 626-638.
  9. Potters M., Bouchaud J.-P., Laloux L., 2005, Financial Applications of Random Matrix Theory: Old Laces and New Pieces, "Acta Physica Polonica B" nr 36, s. 2767.
  10. Sornette D., 2002, Predictability of catastrophic events: material rupture, earthquakes, turbulence, financial crashes and human birth, "Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America" nr 99, Suppl. 1, s. 2522-2529.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-3056
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu