BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ganczarek-Gamrot Alicja (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Analiza ryzyka na Towarowej Giełdzie Energii
Risk Analysis on Polish Power Exchange
Źródło
Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2014, nr 208, s. 19-30, rys., tab., bibliogr. 9 poz.
Tytuł własny numeru
Analiza i wspomaganie decyzji
Słowa kluczowe
Giełdy towarowe, Rynek energetyczny, Energia elektryczna, Handel gazem, Analiza ryzyka, Ryzyko rynkowe, Ocena ryzyka
Commodity exchange, Energy market, Electric power, Gas trade, Risk analysis, Market risk, Risk assessment
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem pracy jest przeprowadzenie analizy porównawczej ryzyka zmiany ceny oraz wolumenu obrotu na rynku energii elektrycznej oraz rynku gazu prowadzonych przez Towarową Giełdę Energii. W pracy została przeprowadzona analiza rozkładów stóp zwrotu z omawianych rynków, na podstawie której zaproponowano miary estymacji ryzyka. Na bazie oszacowanego ryzyka zostanie przeprowadzona analiza porównawcza poziomu ryzyka na poszczególnych rynkach. (abstrakt oryginalny)

The aim of this paper is to carry out a comparative risk analysis of price and volume changes between electric energy contract prices and natural gas contracts quoted on Polish Power Exchange. On both markets prices are quoted continuously, and in fixings. In this paper the distribution of rates of return from both markets is analyzed. Based on this analysis, measures for estimating risk of price changes are proposed. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Artzner P., Delbaen F., Eber J.M., Heath D. (1999), Coherent measures of risk, "Mathematical Finance", Vol. 9, Iss. 3, s. 203-228.
  2. Jajuga K., Jajuga T. (1999), Inwestycje, PWN, Warszawa.
  3. Jajuga K. (2000), Ryzyko w finansach. Ujęcie statystyczne. Współczesne problemy badań statystycznych i ekonometrycznych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Kraków.
  4. Konarzewska I. (2004), VaR, CVaR - ryzyko inwestowania na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław.
  5. Pflug G.Ch. (2000), Some remarks on the value-at-risk and the conditional value-at risk [w:] S. Uryasev (ed.), Probabilistic constrained optimization: Methodology and applications, Kluwer Academic Publishers, Alphenaen den Rijn.
  6. Rockafellar R.T., Uryasev S. (2000), Optimization and conditional value-at-risk, "Journal of Risk", Vol. 2, s. 21-41.
  7. Rockafellar R.T., Uryasev S. (2002), Optimization of conditional value-at-risk for general distributions, "Journal of Banking and Finance", Vol. 26, Iss. 7, s. 1443.
  8. Tarczyński W. (2003), Instrumenty pochodne na rynku kapitałowym, PWE, Warszawa.
  9. Trzpiot G. Ganczarek A. (2010) Ryzyko na rynku energii elektrycznej, [w:] Zarządzanie. Informatyka. Dylematy i kierunki rozwoju, IV Forum Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice, s. 359-375.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-8611
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu