BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Piasecki Krzysztof (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Dyskonto a awersja do ryzyka utraty płynności
Discount and Aversion to Liquidity Risk
Źródło
Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2014, nr 207, s. 178-186, bibliogr. 9 poz.
Tytuł własny numeru
Metody matematyczne i informatyczne w finansach i ubezpieczeniach. Metody 2012.
Słowa kluczowe
Finanse, Ryzyko, Finanse behawioralne
Finance, Risk, Behavioural finance
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Wartość bieżąca jest rozważana jako użyteczność strumienia finansowego. Dzięki temu można było określić, w jaki sposób awersja do ryzyka utraty płynności wpływa na stopę dyskonta. Otrzymany model został zastosowany w finansach behawioralnych.(abstrakt oryginalny)

Present value is considered as the utility of cash flow. Therefore discount rate is presented as a trend dependent on risk aversion. Obtained model was applied for behavioural finance.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Arrow K.J. (1971), Essays in the Theory of Risk-bearing, North-Holland Pub., Amsterdam.
  2. Chrzan P. (2001), Matematyka finansowa. Podstawy teorii procentu, Oikonomos, Katowice.
  3. Dacey R., Zielonka P. (2005), A Detailed Prospect Theory Explanation of the Disposition Effect, "Journal of Behavioral Finance", Vol. 2/4.
  4. Peccati L. (1972), Su di una caratterizzazione del principio del criterio dell'attualizzazione, Studium Parmense, Parma.
  5. Piasecki K. (2007), Modele matematyki finansowej. Instrumenty podstawowe, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
  6. Piasecki K. (2012), Basis of Financial Arithmetic from the Viewpoint of the Utility Theory, "Operations Research and Decisions", Vol. 22, No. 3.
  7. Pratt J.W. (1964), Risk Aversion in the Small and in the Large, "Econometrica", Vol. 32, No. 1/2.
  8. Siegel A.F., Nelson Ch.R. (1987), Parsimonious Modeling of Yield Curves, "Journal of Business", Vol. 60, Iss. 4.
  9. Svensson L. (1994), Estimating and Interpreting forward Interest Rates: Sweden 1992-1994, NBER, Cambridge.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-8611
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu