BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Surowiec Agnieszka (Politechnika Lubelska), Rzymowski Witold (Politechnika Lubelska)
Tytuł
Analiza logarytmicznych stóp zwrotu dla wybranych spółek Indeksu WIG20
Analysis of the Log Price Change for Selected Wig20 Companies
Źródło
Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2014, nr 207, s. 233-242, rys., tab., bibliogr. 7 poz.
Tytuł własny numeru
Metody matematyczne i informatyczne w finansach i ubezpieczeniach. Metody 2012.
Słowa kluczowe
Stopa zwrotu, Warszawski Indeks Giełdowy (WIG), Indeks giełdowy
Rate of return, Warsaw Stock Exchange Index, Stock market indexes
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W pracy przeanalizowano rozkłady logarytmicznych stóp zwrotu wybranych spółek indeksu WIG20. Kryterium wyboru spółek stanowił wspólny i możliwie długi okres notowań. Głównym celem pracy było zbadanie możliwości wyznaczenia analitycznej postaci dystrybuant i funkcji gęstości.(abstrakt oryginalny)

This paper deals with the quantitative analysis of the log price change (continuously- compounded return) for selected WIG20 instruments. The purpose of these investigations was to research the possibility of determination of analytical form of the probability density function and the cumulative distribution function. The modified Boltzmann function was proposed as the cumulative distribution function.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Doman M., Doman R. (2009), Modelowanie zmienności i ryzyka. Metody ekonometrii finansowej, Oficyna a Wolters Kluwer Business, Kraków.
  2. Chu T.A.,Viet N.A., Lien D.H., (2011), Simple Model for Market Returns Distribution, "Proceedings National Conference Theoretical Physics", Vol. 36, No. 2, s. 234-238.
  3. J.P. Morgan/Reuters (1996), RiskMetricsTM - Technical Document, Morgan Guaranty Trust Company of New York, New York.
  4. Kleinerta H., Chen X.J. (2007), Boltzmann Distribution and Market Temperature, "Physica A", Vol. 383, No. 2, s. 513-518.
  5. Krysicki W., Bartos J., Dyczka W., Królikowska K., Wasilewski M. (1997), Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna w zadaniach. Część II Statystyka matematyczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
  6. Podgórski J. (2001), Statystyka dla studiów licencjackich, PWE, Warszawa.
  7. Weron A., Weron R. (1998), Wycena instrumentów pochodnych. Symulacje komputerowe. Statystyka Rynku, WNT, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-8611
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu