BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zeug-Żebro Katarzyna (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Badanie wpływu redukcji szumu na identyfikację dynamiki chaotycznej na przykładzie finansowych szeregów czasowych
Study of the Effect of Noise Reduction on the Identification of Chaotic Dynamics Based on Finance Time Series
Źródło
Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2014, nr 207, s. 269-280, tab., bibliogr. 12 poz.
Tytuł własny numeru
Metody matematyczne i informatyczne w finansach i ubezpieczeniach. Metody 2012.
Słowa kluczowe
Wskaźniki finansowe, Analiza korelacji, Szeregi czasowe
Financial indicators, Correlation analysis, Time-series
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Filtracja danych jest bardzo ważnym etapem badań związanych z odróżnianiem szeregów chaotycznych od losowych. Jedną z metod wykorzystywanych w tym celu jest metoda najbliższych sąsiadów. Pierwotnie została ona stworzona w celu prognozowania, jednak późniejsze prace badawcze pokazały, że jest ona również dobrym narzędziem umożliwiającym redukcję szumu w szeregach czasowych. Celem artykułu jest zbadanie wpływu redukcji szumu metodą najbliższych sąsiadów na identyfikację chaosu w wybranych szeregach czasowych. Badanie będzie przeprowadzone na podstawie ekonomicznych szeregów czasowych, złożonych z cen zamknięcia akcji spółek notowanych na GPW w Warszawie oraz dziennych kursów walut.(abstrakt oryginalny)

The data filtration is very important stage of research involving distinguishing the chaotic series from random series. One of the methods used for this purpose is the nearest neighbor method. It was originally designed to predict, but later research showed that it was also a good tool for reducing noise in the time series. The aim of the article will be to study the effect of noise reduction, carried out using the nearest neighbor method, on the identification of chaotic dynamics in the selected time series. The test will be conducted based on the economic time series which consist of closing prices of companies listed on the Warsaw Stock Exchange and the daily exchange rates.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Abarbanel H.D., Brown R., Kennel M.B. (1992), Determining Embedding Dimension for Phase Space Reconstruction Using a Geometrical Construction, "Physical Review A", Vol. 45, No. 6, s. 3404-3411.
  2. Grassberger P., Procaccia I. (1983a), Characterization of Strange Attractors, "Physical Review Letters", Vol. 50, No. 5, s. 346-349.
  3. Grassberger P., Procaccia I. (1983b), Measuring the Strangeness of Strange Attractors, "Physica D", Vol. 9, No. 1-2, s. 189-208.
  4. Kantz H. (1994), A Robust Method to Estimate the Maximal Lyapunov Exponent of a Time Series, "Physical Letters A", Vol. 185, No. 1, s. 77-87.
  5. Kantz H., Schreiber T. (1997), Nonlinear Time Series Analysis, Cambridge University Press, Cambridge.
  6. Orzeszko W. (2005), Identyfikacja i prognozowanie chaosu deterministycznego w ekonomicznych szeregach czasowych, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa.
  7. Ramsey J.B., Sayers C.L., Rothman P. (1990), The Statistical Properties of Dimension Calculations Using Small Data Sets: Some Economic Applications, "International Economic Review", Vol. 31, No. 4.
  8. Rosenstein M.T., Collins J.J., De Luca C.J. (1993), A Practical Method for Calculating Largest Lyapunov Exponents from Small Data Sets, "Physica D", Vol. 65, s. 117-134.
  9. Stawicki J., Janiak E.A., Müller-Frączek I. (1997), Różnicowanie fraktalne szeregów czasowych - wykładnik Hursta i wymiar fraktalny, "Dynamiczne modele ekonometryczne", TNOiK "Dom Organizatora", Toruń, s. 35-41.
  10. Takens F. (1981), Detecting Strange Attractors in Turbulence [w:] Rand D.A., Young L.S. (red.), Lecture Notes in Mathematics, Springer, Berlin, s. 366-381.
  11. Zawadzki H. (1996), Chaotyczne systemy dynamiczne, Wydawnictwo AE, Katowice.
  12. Zeug-Żebro K., Dębicka J., Kuśmierczyk P., Łyko J. (2013), Wybrane modele matematyczne w ekonomii. Decyzje i wybory: Metody analizy chaosu deterministycznego w szeregach czasowych, Wydawnictwo UE, Wrocław, s. 121-161.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-8611
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu