BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dziawgo Ewa (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Tytuł
Opcje elastyczne i ich własności - analiza empiryczna
Properties of Time-Dependent Options - Empirical Analysis
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 39, s. 465-472, rys.
Tytuł własny numeru
Finanse 2009 - teoria i praktyka. Finanse przedsiębiorstw
Słowa kluczowe
Warunki gospodarcze, Analiza danych
Economic conditions, Data analysis
Uwagi
summ.
Abstrakt
Rosnąca zmienność warunków rynkowych przyczynia się do wzrostu ryzyka związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej. Konsekwencją tego zjawiska jest wzrost zapotrzebowania na nowe instrumenty i metody zarządzania ryzykiem, które przyczyniłyby się do poprawy wyników finansowych firmy. Szczególnym instrumentem zarządzania ryzykiem jest opcja, która charakteryzuje się niesymetrycznością praw i obowiązków nałożonych na strony transakcji. Możliwość konstrukcji strategii opcyjnych o różnych profilach dochodu końcowego zwiększa atrakcyjność opcji. (fragment tekstu)

The article presents the issues connected with the time-dependent options: characteristics of the instrument, pay-off, the influence of the selected factors on the options price. The empirical illustration included in the article is concerned with the time-dependent on currency and carried out on the examples of pricing simulations of the options issued on EUR/PLN. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. W. Tarczyński, M. Mojsiewicz: Zarządzanie ryzykiem. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2001, s. 35-39.
  2. J.C. Hull: Options, futures, and other derivatives. Prentice Hall, 1997, s. 251-269
  3. E. Dziawgo: Modele kontraktów opcyjnych. Wydawnictwo Uniwersyteu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń 2003, s. 133-175.
  4. K. Jajuga, W. Gudaszewski, W. Mróz: Opcje egzotyczne - wprowadzenie. "Rynek Terminowy" 2004, nr 1.
  5. A. Napiórkowski: Charakterystyka, wycena i zastosowanie wybranych opcji egzotycznych. NBP Departament Analiz i Badań, Warszawa 2002, s. 33-41
  6. G. Gastineau: Exotic (nonstandard) options on fixed-income instruments. [W:] F.J. Fabozzi: The handbook of fixed income options: strategies, pricing and applications. Irwin Professional Publishing, Chicago 1999
  7. E. Dziawgo: Zastosowanie opcji elastycznych w zarządzaniu firmą. [W:] P. Dittmann, J. Szanduła: Prognozowanie w zarządzaniu firmą. Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu. Wydawnictwo Indygo Zahir Media, Wrocław 2008, s. 291-299.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu